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2.4.1 高斯过程 如果对于任意时刻 ,随机过程的任意n维随机变量 服从高斯分布,则X(t)就是高斯过程 性质 1 宽平稳高斯过程一定是严平稳过程. 如果高斯过程X(t)是宽平稳的,应该满足 二维概率密度与时间无关,只与时间差τ有关. 性质 2 若平高斯过程在任意两个不同时刻 是不相关的,那么也一定是互相独立的. 对于高斯过程我们很容易证明以下的结论: (1)高斯过程的宽平稳性和严平稳性是等价的 (5)平稳高斯过程导数是一维概率密度也是高斯分布的,数学期望为零,方差为 , 2.4.2 噪声 如果平稳过程N(t)的数学期望为零,并在整个频率范围内的功率谱为常数 则说它是白噪声过程,简称白噪声. 白噪声的相关系数 低通白噪声 低通白噪声的功率谱密度集中在低频端,且分布均匀. 低通白噪声的平均功率 可见,功率谱密度为有限宽时,平均功率也是有限的,自相关函数则由于功率谱宽度缩小而展宽了. 带通白噪声的功率谱密度和自相关函数的包络 如果N(t)的功率谱密度在 附近是常数 * * 2.4 高斯过程与白噪声 同理也可证明X(t)的高维概率密度与t无关,宽平稳高斯过程一定是严平稳过程. 由不相关性,对任意的 ,有 ,因此n维高斯分布满足 即n维概率密度等于n个一维概率密度的乘积,这说明任何时刻都不相关的高斯过程一定是独立高斯过程. (3)平稳高斯过程与确定时间信号之和也是高斯过程,确定的时间信号可认为是高斯过程的数学期望. (4)如果高斯过程的积分存在,它也将是高斯分布的随机变量或随机过程. (2)不相关性和独立性也是等价的. 白噪声的自相关函数具有冲激函数的形式 白噪声的的平均功率是无限的,即 而实际系统中的白噪声的平均功率不可能是无限的. 2. 带通白噪声 则称N(t)是带通限带白噪声, a(τ)是带通白噪声自相关函数的包络. 它的平均功率仍然是 *
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