50ETF大幅上涨9月平值认购期权午后.PDFVIP

上证50ETF 期权日报 50ETF 大幅上涨 9 月平值认购期权午后涨幅达150% 2018/09/18，星期二 沪深主要股指上涨，50ETF 低开高走，大幅上涨。9 月平值认购期权午后涨幅达 150%，认沽期权明显下挫。今日盘前，美方将于9 月24 日对2000 亿中国进口商品加 征关税消息正式出台，上午沪深股市对此反应冷淡，午后两市出现放量上涨。投资者估 计在此前少量买入的 9 月实值认购期权 （2.400）的基础上，今日在美方征收关税消息 明朗，50ETF 午后稳步上涨之际，可能会根据交易计划适量增加购进 9 月实值认购期 权，止损方案仍以50ETF 的2.430 一线为准。 上证50ETF 收市价2.513，涨0.061，涨幅2.49%，成交金额15.53 亿，较昨日明显 放大。 摘要 1、50ETF 走势分析 周线图上出现止跌上涨阳线 2 、期权成交持仓情况 成交量增加 持仓量减少 3、期权走势分析及策略 在原少量持有基础上适量增加购买9 月实值认购期权 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看，50ETF 在临近震荡区间下沿处出现明显反弹回升行情。 图表1：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看，50ETF 今日收出低开高收阳线，一举突破上方60 日均线。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，本周初先抑后扬，收出中阳线，向上突破120 周均线。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，50ETF9 月份仍呈现震荡，关注2.500 整数关口。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指上涨。 截至收盘，上证综指涨1.82%报2699.95 点；深证成指涨1.67%报8133.22 ；两市成交金 额2537 亿。创业板指数涨2.04%报 1377.30 。 盘面上，各板块均上涨。其中，建筑装饰、建筑材料、钢铁、食品饮料、非银金融、机 械设备、商业贸易等板块涨幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF 1809 上涨1.98% ；上证50 股指期货主力 合约IH1809 上涨2.47% ； 中证500 股指期货主力合约IC1809 上涨1.70% 。 3 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量增加，持仓量减少。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交2020293 张，较上一交易日增加78.46% 。其中， 认购期权成交1123490 张，认沽期权成交896803。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.80，上一交易日为0.86 。 持仓方面，上证50ETF 期权持仓总量为2093965 张，较上一交易日减少4.54% 。 成交量/持仓量比值为96.48% 。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2018 年9 月18 日） 合约月份 总成交量 成交量变化 总持仓量 持仓量变化 认购期权成交量 认沽期权成交量