联立方程计量经济学模型估计课件.pptVIP

（2）、按渐进有效性比较 所谓有效性是指在一切线性无偏估计量中，若某个估计量的方差达到最小，则称它具有有效性。 按有效性递增排列（ 3SLS最好）： OLS 非一致性估计量（不具有渐进有效性），未利用单方程外的任何信息。 IV 利用了部分先决变量的信息。 2SLS 利用了模型系统全部先决变量信息。 3SLS 利用了模型系统全部先决变量信息和结构方程相关信息。 2、小样本估计特性的Monte-Carlo试验 在小样本的情况下的统计特性不能由数学证明。 但由于小样本比较更有实际意义，故必须进行比较。 可采用Monte-Carlo试验对各种方法的优劣性进行比较。 比较的结果如下： 2、小样本估计特性比较 经过用Monte Carlo 法对各种方法进行比较后，归纳如下： （劣到优排列） （1）无偏性(估计量平均值与真值之差) OLS 2SLS 3SLS 劣 优 （2）最小方差性： 2SLS OLS 劣 优 （3）最小均方差：OLS 2SLS 3SLS 劣 优 §6.4 联立方程计量经济学模型的估计方法 联立方程估计方法的分类 1、单方程估计法 存在问题 (1)、没有解决随机解释变量问题；(2)、没有利用相关变量的样本信息；(3)、没有考虑方程之间的相关信息对估计量的影响。 估计方法的分类：（1）OLS、 IV 、ILS和2SLS这些称为经典方法；（2）LIML：有限信息最大似然法；（3）LVR：有限信息最小方差比方法。后两类方法不讲。 注意：联立方程的单方程估计法与单方程模型在处理对象与方法上均存在差异。 2、系统估计法(3SLS) 同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。此法考虑到变量之间和方程之间的相关信息对估计量的影响。 一、狭义工具变量法（IV） IV是一类方法的统称。 思路：由于方程中含有内生变量作为解释变量，而这些内生变量与随机误差项相关，故不能直接用OLS法来估计。IV法是寻找一些变量，这些变量与随机误差项无关而与所被代替的内生变量（作为解释变量）有高度相关，用这些变量代替作为解释变量的内生变量，然后用OLS法。 此法适用于估计恰好识别的方程。 (一)变量必须满足下面条件才能作为工具变量: 1.它必须与将由它代替的结构方程中的内生变量高度相关。 2.它必须与随机扰动项无关。 3.它必须与该结构方程中的其它先决变量相关性很小,以避免产生多重共线性。 4.选择工具变量的个数必须与所估计该方程中作为解释变量的内生变量个数相等。 (二)、工具变量的选择方法 而g、k分别为整个联立方程的内生变量和先决变量的个数。 工具变量的选择方法：对于恰好识别方程（ k-k1=g1-1），在不包含在该方程中的所有先决变量中选择g1-1个作为工具变量。 对于过度识别方程（k-k1g1-1），这时工具变量有 个 选择方案。于是该方程 也有 组参数估计值。 故IV法只能适用于恰好可识别方程。 另外：该方程的所有先决变量和常数项理所当然也要作为该方程自身的工具变量,一起构成该方程所有工具变量。 2、间接最小二乘法估计参数的统计性质 对于简化式模型的参数估计是线性、无偏和有效的。 通过参数估计体系得到的结构参数在小样本下是有偏的；在大样本下是渐进无偏的。 3、间接最小二乘法也是一种工具变量法(证明略). 对于一个可识别的联立方程组模型，其中一般包含大量过度识别的结构方程，而只有少量恰好识别的结构方程。显然ILS方法不能有效地求出整个模型中每一个结构方程的结构参数，因此需要寻求找一个既可估计恰好识别方程的结构参数，又可估计过度识别方程结构参数的有效方法，才可估计出整个模型的所有结构参数。下面所介绍的2SLS解决了此问题。 三、两阶段最小二乘法（2SLS） 在实际的联立方程模型中一般包含较多的先决变量，往往存在过度识别，而狭义的IV和ILS只适用于估计恰好识别的结构方程。 Theil和Basmann分别在1953