精算模型第5章.ppt

例：某保险公司0时刻的盈余为3，每年年初的保费收入为2。每年的理赔额如下表所示： 理赔额 发生该理赔额的概率 0 0.15 1 0.25 2 0.4 4 0.2 如果每年的年末该保险公司的盈余大余3，它将超出3的部分作为红利发放。如果该保险公司无法支付理赔，或它的盈余为0，则该保险公司破产。计算该保险公司第三年末不破产的概率。 【解】第一年年末的盈余为3或1，其概率分别为 在第一年末就破产的概率为0 当U(1)＝3时，第二年末的情况和第一年末一样，不会破产，其中 当U(2)＝1时，第二年末的盈余为3，2，1或破产。其中 综合上述两种情况得 第二年末盈余为3的时候，第三年末破产的概率为0； 第二年末盈余为2的时候，第三年末破产的概率为 第二年末盈余为1的时候，第三年末破产的概率为 故在第三年末仍未破产的概率为 练习：一家保险公司在某年1月1日新成立。初始盈余为2，每个月5日收取保费为1，每个月月中的随机赔付如下表所示： X=x P(x) 1 0.90 2 0.09 3 0.01 当盈余为0或为负时该公司破产，利率为0。计算最大的m使得m个完整月份后该公司破产的概率小于5%。 【解法一】 所以破产概率小于0.05的最大值m＝2。 【解法二】由于每月初收取保费，月中赔付，因此公司每年的盈余的可能取值均为2、1、破产，且