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ARIMA及应用ARIMA及应用ARIMA模型ARIMA模型识别、参数估计和诊断ARIMA模型预测ARIMA模型预测实例ARIMA模型AR(1),自回归MA(1),滑动平均ARMA,自回归滑动平均自相关与偏自相关自回归模型?设一组时间序列-）对应未观察到的白噪声（、）自回归过程表明当期前期--的线性组合，并加上其中，或者称为AR(1)模型滑动平均模型?设一组时间序列-）对应未观察到的白噪声（、）滑动平均过程表明当期前期--的线性组合，并加上其中，或者称为MA(1)模型ARMA模型?设一组时间序列-）对应未观察到的白噪声（、）自回归滑动平均过程表明当期前期--前期--的线性组合，并加上 其中 ARMA(1,1)模型自相关相隔k期的两个随机变量xt 与xt+k 的协方差，即滞后k期的自协方差自协方差 g k是有量纲的，为消除量纲，给出更方便的自相关系数定义对于一个平稳过程有所以偏自相关k阶自回归模型表示为其中 фkk 是最后一个回归系数。若把 ф kk看作是滞后期k的函数，则称为фkk偏自相关函数。偏自相关函数中每一个回归系数 ф kk 恰好表示xt 与xt-k在排除了其中间变量xt-1, xt-2, …xt-k+1影响后的自相关系数偏自相关图/spsk/c102/wlkj/CourseContents/Chapter10/10_04_01.htmARIMA模型识别、参数估计和