精算模型第3章.ppt

三 矩母函数法 设X为表示随机变量，定义MX(t)=E(etX)为X的矩母函数，PX(t)=E(tX)为X的母函数。由于Xi是独立随机变量 例5：设X1,…,Xn独立同分布，且服从gamma分布， 求S＝ X1＋…＋Xn 解：经计算得到 因此S服从gamma分布 在个体风险模型中 当Xj＝Ijbj时，其中Ij是0－1变量，则由公式可以计算得到S的母函数为 当Xj＝IjBj时，类似可以计算S的矩母函数和母函数分别为 当Xij＝iIj时，设nij表示获赔i个单位的赔款，发生理赔的概率qj为的保单个数，总理赔额为 有兴趣的同学阅读以下部分＃＃＃＃＃ 两边取对数得到 两边乘以z 其中第二个等式成立要求 若令 则 将上面公式用级数展开，其中左边 zx的系数为xfS(x),右边的系数为 比较两边的系数得到 于是可以递推的计算 四、近似计算法 对于数目较大的保单组合来说，更实用的方法是求出近似分布。 定理 (独立同分布的中心极限定理) 设随机变量 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差，则 的近似分布为 对于独立但不同分布的随机变量和，在一定条件下，中心极限定理同样成立。 定理 (李雅普诺夫定理) 设随机变量 相互独立，它们具有数学期望和方差： 记 若存在正数 d，使得 则随机变量