国债期货交割制度跟仿真交易交割实务.pptVIP

卖方交割意向申报删除 - * - 与卖方交割意向申报查询同一页面。 本功能供会员删除录入不正确或交易所处理后提示有问题的客户申报。 会员需在申报截止时间前操作，且只能删除“交易所待处理”的申请。 - * - 第二交割日——交割配对日 交易所进行交割配对：交易所根据卖方客户交割意愿，按照同虚拟库优先的原则对买方客户进行随机交割配对，并将配对结果和交割款通知会员。 - * - 第三交割日——券款交收日 买方缴款：买方向交易所缴纳交割款。 买方收券：交易所根据配对结果，通过国债虚拟库将卖方客户的待交割国债过户给买方客户。 卖方收款：当日结算时，交易所以结算准备金的形式将交割款从买方结算会员划入卖方结算会员。 四 - * - - * - 1.交割违约的处理 具有下列行为之一的，构成交割违约：? 规定期限内卖方未能如数交付可交割虚拟库国债的，则该卖方持仓被视为全部违约。 规定期限内买方未能如数解付交割款的，则该买方持仓被视为全部违约。 交割违约时守约方界定： 卖方违约：根据随机方式产生相应的守约买方。 买方违约：根据第二交割日交割配对结果产生相应的守约卖方。 - * - 交割违约处理原则 卖方交割违约时，由违约卖方支付违约部分合约价值5%的违约金给守约买方，合约价值以交割结算价为基准进行计算。（第一交割日处理） 买方交割违约时，由违约买方支付违约部分合约价值5%的违约金给守约卖