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对我国银行外汇资金影响因素和相关风险的分析 对我国银行外汇资金影响因素和相关风险的分析 AnalysisonForeignExchangeFactorsarldAssociatedRiSksinBanksofChirla 任薇君 近年来,我国银行外汇资金来 源和运用的规模持续扩大,银行在 资金,业务,管理等方面存在潜在外 汇风险.本文结合当前我国人民币 汇率升值的国际国内金融形势,对 如何加强监测分析,进一步完善对 银行外汇资金来源运用管理提出了 相关政策建议. 一 ,近年我国金融机构~lfE资金 来源与运用情况及特点分析 (一)外汇存贷款稳定增长并持 续呈现贷差态势 外汇存款和贷款作为我国商业 银行最重要的外汇资金来源和运 用,一直呈现稳定增长态势,并持续 呈现贷差.从2006年以来的数据来 看,贷差规模逐年增加(见图1). (二)银行外汇资金来源渠道单 一 (主要是被动性来源) 2006年以来,银行外汇资金来 源主要以外汇存款和外汇买卖两项 被动性来源为主,且占比逐年增加 固圈三Reference.........—— (见表1).与之相对应,同业拆入,境 外筹资等主动性来源在全部外汇资 金来源中占比逐年下降. 截至2010年7月末,全国银行 外汇资金来源中外汇存款和外;r-买 卖占比仍高达87.06%,预计到 2011年末将仍会达到超过90%的 水平. (三)银行外汇资金来