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面板数据计量分析 白仲林 第五讲 动态面板数据模型 广泛使用的 OLS 类估计和 ML 类估计要求模型误差项的分布类型是已知的，例如，正 态分布和 Possion 分布等。但是，对于实际经济问题这些设定性假设是难以置信的。 Hansen(1982)提出的 GMM 估计并不要求模型具有太多的设定性假设，尤其并不要求已知误 差项的分布类型，仅仅要求模型满足一组矩条件。因此，中，GMM 估计在计量经济学中逐 步得到了广泛的应用。对于动态面板数据模型，Nerlove （1967）、Trognon （1978）和Nickell （1981）的研究发现基于 OLS/ML 类存在不同程度的（渐近）偏倚（Nickell 偏倚）和组内 估计量是非一致的。之后，Anderson Hsiao （1981 ）Arellano Bond(1991) 、Ahn Schmidt(1995)、Arellano Bover(1995) 、Blundell Bond(1998)和 Peasaran Hsiao(2007)等 学者采用 Hansen