复变函数教学资料43.ppt

* * 4.3 协方差 相关系数 4.1节与4.2节我们介绍了随机变量的两个 常见的数字特征，即数学期望与方差，它们分 别反映了随机变量取值的平均水平和随机变量 取值相对于均值的分散程度，但有时还要考虑 多个随机变量之间的取值关系，为此我们引入 协方差与相关系数的概念。 4.3.1 协 方 差 即 显然， 和 都存在，则 定义1 设 是二维随机变量，如果 称 为 与 的协方. 差，记为 由协方差定义与方差性质可以得到 即 由协方差定义可知协方差也是一随机变量 函数的期望值，且 即 这也是一个常用的计算协方差的公式。如果 与 相互独立，则 ，从而 但反过来不一定成立，即如果协 X -1 0 1 ，则容易算得 X 与Y 显然 是不独立的，因为 Y 的取值是由 X 来定的。 方差为0， 与 不一定相互独立。 例如，设随