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2018-10-31 发布于河北
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主成分分析步骤和案例分析.pdf

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主成分分析步骤和案例分析

主成分分析步骤（一）计算相关系数矩阵 r r  r   11 12 1 p  r r  r R   21 22 2 p          rp1 rp 2  rpp    r （i ，j = 1，2 ，…，p ）为原变量x 与x ij i j 的相关系数，r =r 其计算公式为： ij ji ， n (x x )(x x ) ki i kj j k 1 r ij n n (x x )2 (x x )2 ki i kj j k 1 k 1 （二）计算特征值与特征向量： ①解特征方程I  R  0 ，常用雅可比法（Jacobi ）求出特征值，并使其按大小顺序排列   ,    0 ； 1 2 p  ②分别求出对应于特征值的特征向量 i p e (i 1,2,, p) ，要求 e =1 ，即 e2 1 ， i i ij j 1 e e 其中表示向量的第j 个分量。 ij i ③ 计算主成分贡献率及累计贡献率 ▲贡献率:  i (i 1,2,, p) p