前程文化Ch6简捷敏感度分析与对偶理论.pptVIP

對偶理論 「敏感度分析」，研究數學規劃問題中參數值(如各類係數)的改變對於最佳解以及目標函數值的影響。 「對偶理論」(duality)；瞭解每一個線性規劃問題都會有一個「對偶問題」(dual)與其對應，而此對偶問題在經濟上具有相當有趣的含意。 敏感度分析—運用簡捷列表 目標函數係數 敏感度分析中，我們常見到對於目標函數係數值有一個限制範圍，我們稱之為「最佳化範圍」。 當我們一次只改變一個目標函數係數時，只要改變後的目標函數係數落在此限制範圍內，則改變前的最佳解仍然是改變後問題的最佳解。 範例說明(1/4) 在考慮弘光問題--題目請見課本p130 運用簡捷法，最後可得簡捷列表： X1 X2 S1 S2 Basis CB 1 4 0 0 X2 4 0 1 1/2 -1/4 1 X1 1 1 0 -3/2 5/4 5 zj 1 4 1/2 1/4 9 cj - zj 0 0 -1/2 -1/4 得基本可行解X1 = 5、X2 = 1、S1 = 0、S2 = 0 目標函數值為: Z = X1 + 4X2 = 1(5) + 4(1) = 9 範例說明(2/4) 每單位A產品之利潤c1的範圍，在簡捷列表內，以c1取代目標函數X1的係數，並重新計算zj與cj - zj兩列，可得簡捷表如下： 為維持最佳化，則cj - zj列的所有數皆須 ? 0可得(3/2)c1-2 ? 0 ? c1 ? 4/3，1-(5/4)c1 ? 0? c1 ?4/5 範例說明(3/4) 從以上二式，可得到c1的範圍如下： 4/5? c1 ?4/3 同樣地，以c2取代目標函數中X2的係數(4)，並重新計算zj與cj - zj兩列，並讓cj - zj列上的所有數皆必須 ? 0，可得 3/2-1/2c2 ? 0 ? c2 ? 3 1/4c2 -5/4? 0 ? c2 ? 5 從以上二式，c2的範圍：3 ? c2 ? 5 範例說明(4/4) 限制式右側值 在許多線性規劃問題中，限制式的右側值是代表可以運用的資源數量。 對偶價(dual price)： 是提供決策者有關於取得額外資源(即增加右側值)，所必須額外支出的資訊。每條限制式都有一對應的對偶價，其意義為該限制式的右側值每增加一單位，目標函數值的「改善」量。 範例說明(1/2) 以弘光為例，最終簡捷列表如下： X1 X2 S1 S2 Basis CB 1 4 0 0 X2 4 0 1 1/2 -1/4 1 X1 1 1 0 -3/2 5/4 5 zj 1 4 1/2 1/4 9 cj - zj 0 0 -1/2 -1/4 S1與S2所對應zj值分別為1/2與1/4，表示第一條與第二條限制式的對偶價分別為0.50與0.25 範例說明(2/2) 最大化問題中，當限制式為 ? 時，則對偶價為0或負數。因為，當右側值增加時，則限制式更難滿足，對於利潤可能沒幫助，甚或損及利潤，故對偶價不會是個正數。因此，? 限制式的對偶價，可由簡捷列表內，剩餘變數欄所對應的zj值變號而得，亦即 –zj 值。 可行性範圍 簡捷列表中的zj列可以決定對偶價，以預測當右側值bi改變一單位時，目標函數值的改變量。然而，此結論只有當bi改變量不大時，即不足以使目前的可行解變成不可行解時，方能適用。 「可行性範圍」 算出維持可行解右側值bi可能改變的範圍。 範例說明(1/4) 過程說明請見課本p135 。 最終簡捷列表如下： X1 X2 S1 S2 Basis CB 1 4 0 0 X2 4 0 1 1/2 -1/4 2 X1 1 1 0 -3/2 5/4 2 zj 1 4 1/2 1/4 10 cj - zj 0 0 -1/2 -1/4 範例說明(2/4) 原先解 b1改變量 S1欄 新解 新解 = + 2 = S1欄內的每個值亦可以表示當右側值b1增加一單位時，基本變數值的改變量。新的解則等於原來的解加上此改變量。 範例說明(3/4) 若b1改變?b1，則弘光問題之新基本解，如下 = + ?b1 = 只要新基本解非負值，則為可行解