第八章报酬与风险知识讲稿.pptVIP

第八章 報酬與風險;第一節 財務管理中的基本統計概念;第二節 報酬的衡量 ;第三節 風險的衡量 ;第四節 系統風險與非系統風險;第五節 貝他係數;第六節 個別資產的預期報酬與變異數;第七節 投資組合的報酬與風險;投資組合包含兩種證券（證券A、B） 投資組合包含三種證券（證券A、B、C） 投資組合包含N個證券 變異數矩陣 (Variance – Covariance Matrix) 證券間的相關性與投資組合風險之關係;風險分散效果之數學模型推導 = 變異數風險 + 共變數風險 建構最小變異數投資組合 = 建構零風險投資組合 ;第八節 效率前緣 ;當存在無風險性資產時 ;第九節 證券市場線 ;第十節 效率市場假說