《时间序列分析(建模)》课件.pptVIP

数学建模讲座----时间序列分析 主讲人：李春萍 （孝感学院—数学与统计学院） 讲座内容提纲 时间序列分析基本概念 时间序列因素分解 时间序列分析方法 确定性分析 平稳时间序列分析 非平稳时间序列分析 第一节 时间序列分析基本概念 定义 按照时间先后顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。 对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 例1.1 1964年——1999年中国纱年产量构成一个时间序列 例1.2 1949年——1998年北京市每年最高气温构成时间序列 特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 平稳时间序列定义 平稳性的检验（图检验方法） 时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零 例1.1 检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性 例1.2 检验1949年——1998年北京市每年最高气温序列的平稳性 例1.1时序图 例1.1自相关图 例1.2时序图 例1.2自相关图 纯随机序列的定义 纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如