商业银行风险管理培训知识课件.ppt

商业银行风险管理; 金融机构管理不善所带来的损失;金融灾难;国内金融机构损失;二、商业银行风险管理框架; 什么是风险（risk）？;风险与收益;一般风险角度; 风险管理框架; 风险管理框架;风险管理框架 —主要风险; 风险控制框架 ; 风险控制框架 --- 风险管理委员会;行业景气分类图;成长性分类：高速增长、快速增长、稳定增长、启 动增长;风险管理制; 风险控制框架 --- RMIS;信用风险;信用分析; 信用等级检测;二、风险控制框架 --- 个人客户信用识别;二、风险控制框架 --- FICO风险指数; 不理想 表现不一致; 损失曲线 —— 资产质量; 风险管 理 —— 资产质量;贷款产品定价;信用审批过程;信用分析关注的5P和4C; ; ;贷后管理;l???银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重 l????银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业 l????贸易融资结构非常松散，贷款期限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间 l????贷款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞 l????借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款 l????贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险 l?????借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款 l????银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息 l????? 外国人提供贷款担保 l????? 银行将贷款发放给投资或者控股公司 l????? 忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品 ;市场风险; 市场风险管理主要包括;操作风险;交易风险 操作控制风险 系统风险 指令错误 超出风险控制量 系统失效 记帐错误 违法交易 模型风险 清算错误 作弊 市场定价错误 实物传达 洗劫现金 错误信息 文件错误 保安风险 编成错误 关键人员风险 通讯错?? 过程风险 后备计划失效 ; 操作风险管理;操作风险管理框架;新巴塞尔资本协议三种操作风险资本计量方法;流动性风险;银行整体风险管理 定量分析 70% 定性分析 30%;三、商业银行管理方法论;商业银行管理方法论— 基于价值管理;管理人员应具备的素质;信用分析员 贷款审批人员 分行经理 信托投资服务人员 住房贷款审批人员 风险定量分析员; ; 谢谢大家！