数据模型与决策第十章非线性规划最新的.pptVIP

例2 投资组合选择问题举例 设 分别表示在华中科技、北方通讯及南方交通上的投资比例，则投资组合 的期望收益率和方差分别为： 10.2 投资组合选择问题 第十章 非线性规划 10.1 非线性规划的数学模型 在线性规划模型中, 活动对目标函数的贡献(或对资源的消耗)与活动水平成比例关系, 因而目标函数(或约束函数)是决策变量的线性函数。而在实际问题中,往往遇到活动对目标函数的贡献(或对资源的消耗)与活动水平不成比例关系的情形, 即目标函数(或约束函数)不是决策变量的线性函数, 而是非线性函数, 我们称此类问题为非线性规划问题。 例1. 在第二章资源分配问题例1中, 若甲 乙两产品的单位纯利润和与该产品产量与有关, C1 = 4 - 0.2X1 ，C2 = 3 – 0.1X2 ,其中4和3为产品的毛利润，而0.2和0.1分别代表每销售单位甲、乙产品所需的营销成本。 Max 由于目标函数是非线性函数, 此问题是一个非线性规划问题, 非线性规划的建模过程与线性规划是完全一样, 一般模型为: 利用Excel求解非线性规划问题 在运用Excel求解任何非线性规划问题时，千万要确保没有选择假设线性的选项。 非线性规划与线性规划的区别 如果线性规划问题有一个最优解，那么一定是可行域中的一个极点。非线性规划的可行域就