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实用标准文案 精彩文档 实 验 报 告 姓名：范香珍 班级：金融1104 学号：1116121015 1.下表给出了1990~1996年间的CPI指数与SP500指数。 年份 CPI SP500指数 1990 130.7 334.59 1991 136.2 376.18 1992 140.3 415.74 1993 144.5 451.41 1994 148.2 460.33 1995 152.4 541.64 1996 159.6 670.83 要求：（1）以CPI指数为横轴、SP指数为纵轴做图；（2）你认为CPI指数与SP指数之间关系如何？（3）考虑下面的回归模型：，根据表中的数据运用OLS估计上述方程，并解释你的结果；你的结果有经济意义吗？ 解：（1）Y表示SP指数，X表示CPI指数。关系图如下所示： 从直线图可以看出SP指数（Y）和CPI指数（X)大体呈现为线性正相关关系。 回归模型：（SP）t=B1+B2CPIt+ut OLS回归结果 Yt=-1137.826+11.08361Xt (177.9488) (1.228555) t=(-6.394122) (9.021662) R^2=0.9442123 F=81.39039 n=7 t=9.021662 2 CPI指数对SP指数有显著影响。可决系数为0.9442123具有较高的拟合度，表明解释变量“CPI指数”对被解释变量“SP指数”的绝大部分差异作出了解释。具有一定的经济意义:CPI指数每增加一单位，SP指数增加11.08361个单位。 12. 下表是某种商品的需求量、价格和消费者收入十年的时间序列资料： 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 需求量（吨）Y 59190 65450 62360 64700 67400 64440 68000 72400 75710 70680 价格（元）X1 23.56 24.44 32.07 32.46 31.15 34.14 35.30 38.70 39.63 46.68 收入（元）X2 76200 91200 106700 111600 119000 129200 143400 159600 180000 193000 要求：（1）已知商品需求量是其价格和消费者收入的函数，试求对和的最小二乘回归方程：；（2）求Y的总变差中未被和解释的部分，并对回归方程进行显著性检验；（3）对回归参数，进行显著性检验。 （1）模型为的OLS回归结果如下： 因此回归方程可写为：Y=62650.93-979.0570X1+0.286182X2 Y的总变差未被X1和X2解释的部分RSS=∑ei^2参数β1 t检验值为-3.061617其绝对值大于t0.025(10-2)=2.306 因此价格对需求有显著影响 参数β2 t 检验值为4.902030 t0.025(10-2)=2.306 收入对需求也有显著影响。 3. 某上市公司的子公司的年销售额Yt与其总公司年销售额Xt的观测数据如下表： 序号 X Y 序号 X Y 1 127.3 20.96 11 148.3 24.54 2 130.0 21.40 12 146.4 24.30 3 132.7 21.96 13 150.2 25.00 4 129.4 21.52 14 153.1 25.64 5 135.0 22.39 15 157.3 26.36 6 137.1 22.76 16 160.7 26.98 7 141.2 23.48 17 164.2 27.52 8 142.8 23.66 18 165.6 27.78 9 145.5 24.10 19 168.7 28.24 19 145.3 24.01 20 171.7 28.78 要求：(1)用最小二乘法估计关于的回归方程；(2)用D.W.检验分析随机项的一阶自相关性；(3)用德宾两步法估计回归模型的参数；(4)直接用一阶差分法估计回归模型的参数. OLS回归方程如下： 回归方程：Yt=-1.454750+0.176283Xt (0.214146) (0.001445) t=(-6.793261) (122.0170) R^2=0.998792 F=14888.14 DW=0.734726 (2)由回归分析可知：DW=0.734726 ,给定显著水平α=0.05，查D—W表 n=20 kˊ=1 ,取得下线临界值dl=1.201 du=1.411,因为t统计