计量研2012—第2章T--检验.pptVIP

主讲教师：郭惠英 山西财经大学 统计学院 Email:GUO_HY606@126.COM 第二章 一元线性回归模型 T—显著性检验 目的：检验参数估计量的显著性。 本质：决定单个解释变量选取的有效性。 原因：用T—显著性检验是由于估计量服 从T—分布。 方法：计算T—值，与临界值对比。 结论：T值绝对值大于临界值---显著， 否则---不显著。 T—显著性检验 结论：或者是当T值的双尾概率Prob0.05时，参数显著，当Prob0.05时，参数不显著。 也可以讲，小概率事件发生时，显著。 显著----解释变量的选取有意义； 不显著----解释变量没有意义（重新选择）。 临界值的含义：(显著水平 ） 下面给出OLS估计量的置信区间（区间估计）： 由上可知， 服从 t 分布，由临界值 的定义可以导出 的置信区间，给定显著水平，由临界值的定义可知： 上式等价于： 即 以 95% 的可能性落在下面区间上： ? 称该区间为 的置信区间，或称区间估计，置信度为95%. 比如