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随机系统的滤波与控制
实验报告
姓名：彭向明
班级：硕 736 班
学号：3107074020
Email: xiangming.peng@stu.xjtu.edu.cn
西安交通大学
2008 年 5 月 30 日
1
1. 已知一物体作自由落体运动，对其高度进行了20 次测量，测量值如下表：
时间[s] 1 2 3 4 5 6 7
高度[km] 1.9945 1.9794 1.9554 1.9214 1.8777 1.8250 1.7598
时间[s] 8 9 10 11 12 13 14
高度[km] 1.6867 1.6036 1.5092 1.4076 1.2944 1.1724 1.0399
时间[s] 15 16 17 18 19 20
高度[km] 0.8980 0.7455 0.5850 0.4125 0.2318 0.0399
设高度的测量误差是均值为 0、方差为 1 的高斯白噪声随机序列，试求该物体高度和速度随时间
变化的最优估计。（ 2 ）
g m9.80s /
1. 实验原理
自由落体的运动学方程为：
h(k ) −h(k +1) v(k )t =+0.5gt 2
v(k +1) v(k ) =+gt
h(k )
⎡ ⎤
记X (k ) ⎢ ⎥ , 则我们可以得到系统的离散差分方程如下：
v(k )
⎣ ⎦
⎡1 -t⎤ ⎡−0.5gt 2 ⎤
X (k +1) ⎢ ⎥X (k ) =+⎢ ⎥,∀k ≥0
⎣0 1 ⎦ ⎣ gt ⎦
根据题目已知条件，我们取高度值作为测量变量，建立测量方程
Y(k +1) 1 0 X (k =+1) +V (k +1)
[ ]
其中， V ( k +1) 是测量噪声，且服从 N (0,1) 分布。
这样，对于所给的系统，t=1, 我们建立了离散时间状态方程和测量方程：
⎧ ⎡1 -1⎤ ⎡−0.5g ⎤
+ =+ ∀ ≥
⎪X (k 1) ⎢ ⎥X (k ) ⎢ ⎥, k 0
⎨ ⎣0 1 ⎦ ⎣ g ⎦
⎪
+ =+ + + ，∀ ≥
Y(k 1) 1 0 X (k 1) V (k 1) k 0
⎩ [ ]
式中，{V( k +1), k ≥0}是测量噪声，且其为高斯白噪声随机序列，即：
EV k +1 0, varV (k =+1) R (k =+1) 1
( )
。
而且由状态方程可知，系统输入是确定性的，且无过程噪声，Q(k)=0 。
本题中没有给出滤波初值，我们自己给定一组数据
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