债券质押式回购业务规则变化及结算风控.pptxVIP

债券质押式回购业务规则变化 及结算风控指引;·;原业务规则;沪、深交易所相同条款;沪、深交易所不同之处;原规则案例-1;原规则案例-2;原规则案例3;问题;实际占款天数;实际占款天数计算;占款天数案例;占款天数总结;业务规则变动;;例5（测试环境）、客户D在2017年3月30日（周四）做了204001（上海1天回购）的融资回购，成交价格0.85，成交金额200000元，2017年3月31日回购到期时，回购利息计算如下： 回购利息=200000*0.85%*5/365=23.29;例6 （测试环境） 、客户D在2017年3月30日（周四）做了204002（上海2天回购）的融资回购，成交价格0.35，成交金额100000元，2017年4月5日回购到期时，回购利息计算如下： 回购利息=100000*0.35%*6/365=5.75;例7 （测试环境） 、客户D在2017年3月31日（周五）做了204001（上海1天回购）的融资回购，成交价格0.10，成交金额100000元，2017年4月5日回购到期时，回购利息计算如下： 回购利息=100000*0.1%*1/365=0.27;例8 （测试环境） 、客户D在2017年3月31日（周五）做了204002（上海2天回购）的融资回购，成交价格0.345，成交金额200000元，2017年4月5日回购到期时，回购利息计算如下： 回购利息=2000