股价指劳数类期货契约收盘后多空部位组合.pptVIP

股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合、選擇權契約時間價差組合部位保證金計收方式 股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計收方式 結算部 中華民國 94 年 8 月 股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合保證金計收方式 前言 收盤後多空部位組合之標的範圍 收盤後多空部位組合類型 收盤後多空部位組合選定方式 收盤後多空部位組合作業原則 收盤後多空部位組合保證金計收標準 收盤後多空部位組合保證金計收原則 維持現行預收交易保證金及交易監視制度 維持現行盤中風控制度 期貨商及結算會員辦理保證金核帳及釋放作業 相關規章之修改與檢視 前　言 國外期貨交易所皆有提供期貨「價差交易」讓交易人可充分靈活運用操作，包括同商品之跨月份價差交易(intracommodity spread) 及商品間價差交易(intercommodity spread) 降低交易人從事期貨交易之資金成本，提供市場流動性，增進交易人從事期貨交易之誘因，以活絡期貨市場交易 前　言 目前本公司交易系統已提供台指選擇權價差組合委託交易功能，惟現行期貨商品尚無價差交易功能。 本案規劃方向係在本公司交易系統尚未建置期貨商品價差委託功能的情況下，由結算後檯系統於盤後就交易人部位餘額形成指數期貨多空部位組合後，將減收保證金於當日部位結帳後釋放。 收盤後多空部位組合之標的範圍 台股期貨 (TX) 電子期貨 (TE) 金融