天津大学概率论与数理统计4344.pptxVIP

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2018-12-31 发布于上海
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天津大学概率论与数理统计4344.pptx

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天津大学概率论与数理统计4344

对于二维随机变量(X ,Y ):;协方差; 设(X,Y)为二维随机变量，若 E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 存在，则称其为随机变量X与Y的协方差，记为Cov(X,Y)．即;2. 说明 ;证明;4. 性质 ;例1 设(X,Y)具有概率密度 ;解;结论;例2 设求?XY; 由上章§3.4例1知，X, Y相互独立?? = 0，即?XY=0, 亦即X,Y不相关．由此知二维正态随机变量X与Y相互独立与不相关是等价的．;例3 已知设 , 求 ;1. 问题的提出;解得;2. 相关系数的意义;例4 ;;(1);证(2);2018/11/24;例设(X,Y)均匀分布在以坐标原点为中心，R为半径的圆的内部，试分析则随机变量X与Y的相关性和独立性.;又因为;定义1 设X, Y为随机变量, k, l为正整数，称;定义2 设n维随机变量的二阶混合中心矩都存在，称矩阵;例设写出其协方差矩???。;七种常用随机变量的期望与方差;作业