计算动词理论在股票数据分析中的应用.pptVIP

计算动词理论在股票数据分析中的应用 姓名：张梦帆 学院：信息科学与技术学院 系：电子工程系 指导老师：杨涛 研究目标 本文应用计算动词理论对中国沪市股票市场进行研究，旨在得出沪市股票市场的主要分类及各分类的代表曲线。 研究意义 研究综述 一、数据的预处理 自适应低通滤波器设计 数据归一化 为了方便大量数据的统一处理，我们对数据要进行归一化处理。本文采用线性函数变换方式，因为这种方式方便使用和理解。 y=(x-MinValue)/(MaxValue-MinValue) 求数据曲线与标准动词间的相似度 相似度计算函数 距离的相似度采用欧几里德距离，其中K为采样个数： 二、求数据曲线与标准动词间的相似度 三、应用kmeans算法进行数据聚类 实现一次分类典型曲线还原 主导思想： 那么我们的主要任务就可以等价于要从属于同一大类的所有行号中寻找一个行号，这个行号要满足它所代表的经过预处理的源数据曲线与标准动词组经过计算动词相似度运算后映射到空间中的点与此类的聚类中心最接近。 实现一次分类典型曲线还原 其中包括“多次波动上升”（第一行左二）；“多次波动下降”（第一行左三），“首次上升之后出现大幅度下降伴随小幅度上升”（第二行左一），“大幅度波动及小幅度盘旋波动组合”（第二行左二），“