中信银平安行分析.pptVIP

中信银行 框架结构 中信银行风险管理——“三驾马车” 信用风险 信用风险 贷款地区分布分析 贷款地区分布分析 产品集中度 公司贷款质量分析 个人贷款分析 结论 贷款五类分析 贷款五类分析 五类贷款迁徙率 拨备覆盖率 市场风险分析 利率风险 本行利率风险主要来源于资产负债利率重新定价、期限错配，对收益的影响，以及市场利率变动对金融工具公允价值的影响。通过掉期、远期等衍生产品交易对本行资产负债表及资金资本市场业务投资组合的利率风险进行有效控制。 资产负债利率缺口分析 汇率风险管理 本行汇率风险主要来源于资产负债表内外资产及负债币种错配和外汇交易所导致的货币头寸错配。本行主要通过外汇敞口分析来衡量汇率风险的大小。本行外汇敞口由结构性敞口和交易性敞口组成。结构性敞口主要来自外币资本金和外币利润等经营上难以避免的外汇头寸。交易性敞口主要来自外汇交易业务所形成的外汇敞口。 汇率风险管理 本行外汇敞口主要为结构性敞口。对外币资本金等结构性敞口的汇率风险，本行主要通过提高外币资金运用水平，对外币资本金保值增值等方式弥补汇兑损失。对外汇交易业务敞口的汇率风险，本行由总行资金资本市场部对交易性外汇敞口进行集中管理，所有分行外汇头寸都需要与总行背对背平盘。总行资金资本市场部通过在市场上平盘或套期保值等方式，将汇率风险敞口控制在市场风险委员会设定的限额之内。 外汇风险缺口分析 流动性风险 流动性期限缺