海通证 券“革故鼎新”之海通量化年终总结4：2016年期货市场-风起云涌.pdfVIP

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程年报 2017 年01 月03 日 [Table_Title] “革故鼎新”之海通量化年终总结4： 相关研究 [Table_ReportInfo] 《“革故鼎新”之海通量化年终总结2： 2016 年量化选股策略回顾》2016.12.31 2016 年期货市场——风起云涌 《“革故鼎新”之海通量化年终总结3： [Table_Summary] 2016 年期权市场总结与回顾》2017.01.01 投资要点： 《年度量化策略业绩展示及投资机会》 2016.11.27  股指期货：限制亟待放开。由于限制迟迟不能放开，股指期货成交持仓一直处于 低迷的状态。从基差走势来看，三大期指全年均处于负基差状态，IF、IH、IC 主 力合约日均贴水