金融风险瓶管理7--巴赛尔协议.pptVIP

金融风险与巴塞尔新资本协议（Basel Ⅱ）;巴塞尔协议;巴塞尔协议产生的背景;;;（3）1988年协议。该协议全称《巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》，简称《巴塞尔协议》：对信贷风险的评估和控制以及资本充足率确定统一的标准和计算方法。制定该协议的最重要目的： 确定银行的资本与风险资产比率，规定出计算方法和计算标准，以保障国际银行体系健康而稳定地运行； 通过统一标准消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。 （4）1992年7月声明。该声明是针对国际商业信贷银行倒闭给国际银行业监管带来的教训而作的。声明中明确了对国际银行最低监管标准，使得各国银行监管机关可以遵循这些标准对银行业实施监管。;;;中国与巴塞尔协议;;;;新巴塞尔协议的主要内容;;《新巴塞尔协议》框架;;;;;;;;;;;风险加权资产的计算;;;;对主权国家和中央银行的债权;对非中央政府公共部门实体和多边开发银行的债权;对银行和证券公司的债权;对公司的债权（包括对保险公司的债权）;对零售的债权;由居民房地产抵押和商用房地产抵押的债权;逾期贷款;表外项目;;;;;;;;;;;;1995年4月 对市场风险提取资本准备发表征讯文件。;（二）基本规定 市场风险的定义 市场风险是指因为利率、汇率等市场要素波动而引起的金融产品价值或收益具有不确定性的风险。 包括: 在自营买卖帐冊上与利率联系的工具和股权的风险 整个机构的外汇风险和商品风险 市场风险只覆盖银行交易帐户（相对于银行帐户而言），所有交易帐户资产必须以市场价值或內部模型为衡量标准。 新巴塞尔协议对于银行交易帐的定义 以交易为目的或者为了对冲自营业务中其他项目而持有的金融工具和商品的头寸 。 ;;标准法对市场风险的最低资本要求=利率风险+股权投资风险+外汇风险+商品价格风险+衍生品风险 利率风险 在理论上，债券类合约价值的预期变化实际取决于以下两个因素：利率水平的变动幅度和合约价值对利率变化的敏感程度。 巴塞尔委员会设计了剩余期限法（MaturityMethod）和久期法（DurationMethod）两种计算方法，以供各国银行选择。 股权投资风险 规定：将银行所持有的同一市场，如纽约股票市场、东京股票市场、伦敦股票市场的所有证券的多头和空头对冲后的净头寸乘上8％就是该市场股票价格一般市场风险的资本要求。 ;;;;;操作风险资本要求;操作风险随着银行实务的发展而越显重要： 更多高自动化技术的应用 电子商务的发展 大规模的合并、分拆及重组 提供大量服务的银行不断增加 参与第三者结算系统运作的增加;Background Summary;基本指标法Basic Indicator Approach;将银行的业务划分成八个标准化业务类別，并对每一业务类別设定相应的指标及?系数。;不同业务类别的β值;高级法 Advanced Measurement Approach(AMA);内部度量法; （固定参数）的确定：监管当局为每个业务/损失类型规定一个系数，将预期损失转换成资本要求。 ;;损失分布法;;;;国际商业信贷银行破产案;