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硕士研究生课程结课论文
《小波分析》
姓 名：
xxxx
学 号：
xxxx
年 级：
14 级
学科（领域）：
数 学
培养单位：
理学院
日 期：
2014年11月10日
教师评定：
综合评定成绩： 任课教师签字：
目 录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc13728 1 证券市场微观结构与金融高频数据 PAGEREF _Toc13728 2
HYPERLINK \l _Toc6839 1.1金融计量学的发展 PAGEREF _Toc6839 2
HYPERLINK \l _Toc1592 1.2证券市场微观结构 PAGEREF _Toc1592 2
HYPERLINK \l _Toc13592 1.2.1 市场微观结构的概念 PAGEREF _Toc13592 2
HYPERLINK \l _Toc20289 1.2.2 证券市场的交易成本 PAGEREF _Toc20289 2
HYPERLINK \l _Toc23447 1.2.3 影响市场微观结构的因素 PAGEREF _Toc23447 2
HYPERLINK \l _Toc30865 1.3 金融高频数据分析的现状与问题研究 PAGEREF _Toc30865 3
HYPERLINK \l _Toc9316 1.3.1 金融高频数据分析研究的现状 PAGEREF _Toc9316 3
HYPERLINK \l _Toc32408 1.3.2 金融高频数据分析中遇到的特殊问题研究 PAGEREF _Toc32408 3
HYPERLINK \l _Toc25890 2 小波分析在“日历效应”上的应用 PAGEREF _Toc25890 4
HYPERLINK \l _Toc26498 2.1 滤波器 PAGEREF _Toc26498 4
HYPERLINK \l _Toc15899 2.1.1 小波滤波器 PAGEREF _Toc15899 4
HYPERLINK \l _Toc25102 2.1.2 尺度滤波器 PAGEREF _Toc25102 4
HYPERLINK \l _Toc31789 2.2 塔型算法 PAGEREF _Toc31789 4
HYPERLINK \l _Toc25691 2.2.1 塔型算法的第一阶段 PAGEREF _Toc25691 4
HYPERLINK \l _Toc28385 2.2.2 塔型算法的第二阶段 PAGEREF _Toc28385 5
HYPERLINK \l _Toc4617 2.3 多分辨分析 PAGEREF _Toc4617 6
HYPERLINK \l _Toc31894 2.3.1 多分辨分析的定义 PAGEREF _Toc31894 6
HYPERLINK \l _Toc11346 2.3.2 上证指数高频数据的多分辨分析 PAGEREF _Toc11346 7
HYPERLINK \l _Toc19620 2.5.3 对 MRA 滤波效果的验证 PAGEREF _Toc19620 8
HYPERLINK \l _Toc9232 3 小波分析在股市高频互相关序列上的应用 PAGEREF _Toc9232 10
HYPERLINK \l _Toc24536 3.1 小波方差（Wavelet variance）的优点 PAGEREF _Toc24536 10
HYPERLINK \l _Toc25800 3.2 实证研究 PAGEREF _Toc25800 10
HYPERLINK \l _Toc29134 3.2.1 高频数据的互相关序列 PAGEREF _Toc29134 10
HYPERLINK \l _Toc26927 3.2.2 小波变换后高频序列的峰度和偏度 PAGEREF _Toc26927 11
HYPERLINK \l _Toc4574 3.2.3 互相关序列的回归分析 PAGEREF _Toc4574 11
HYPERLINK \l _Toc27853 总 结 PAGEREF _Toc27853 13
HYPERLINK \l _Toc6335 参考文献 PAGEREF _Toc6335 14
基于小波分析的股市高频数据研究
摘 要：小波分析具有广泛的使用潜力。本文把小波分析用在对金融高频数据的分析研究上，开创了小波分析方法应用的新领域。本文的主要创新工作如下：
1、利用小波分析对股市高频数据的日内周期性和日间波动性进行分离，使高频数据的特征更清晰地呈现出来。
2、根据小波
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