[南开大学]18秋学期1703《金融工程学》在线作业1.docVIP

谋学网HYPERLINK / 【奥鹏】[南开大学]18秋学期（1703）《金融工程学》在线作业 试卷总分:100 得分:100 第1题,金融工程学出现于20世纪（ ）年代。 A、60 B、70 C、80 D、90 第2题,通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。 A、风险转移 B、商品交换 C、价格发现 D、锁定利润 第3题,对久期的不正确理解是（ ）。 A、用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间 B、是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算 C、是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等 D、与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关 第4题,已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ） A、0.24美元 B、0.25美元 C、0.26美元 D、0.27美元 第5题,某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？ A、购买股票指数期货 B、出售股票指数期货 C、购买股票指数期货的看涨期权 D、出售股票指数期货的看跌期权 第6题,期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（ ） A、提高期货价格 B、降低期货价格 C、可能提高也可能降低期货价格 D、对期货价格没有影响 第7题,在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ） A、买入期货合约 B、卖出期货合约 C、买入期货合约的同时卖出期货合约 D、无法操作 第8题,IBM股票1月期权指的是1月份（ ）的期权。 A、开始 B、交易 C、到期 D、上述三种均可 第9题,芝加哥交易所交易的SP500指数期权属于（ ）。 A、欧式期权 B、美式期权 C、百慕大式期权 D、上述三种均存在 第10题,第一份股票价格指数期货合约于（ ）年出现在美国堪萨斯交易所。 A、1972 B、1973 C、1982 D、1984 第11题,第一笔利率掉期产生于（ ）年。 A、1976 B、1981 C、1983 D、1986 第12题,期权的最大特征是（ ）。 A、风险与收益的对称性 B、卖方有执行或放弃执行期权的选择权 C、风险与收益的不对称性 D、必须每日计算盈亏 第13题,FRA合约是由银行提供的（ ）市场。 A、场外交易 B、场内交易 C、网上交易 D、电话交易 第14题,在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（　）日。 A、1 B、2 C、3 D、4 第15题,期货交易的真正目的是（ ）。 A、作为一种商品交换的工具 B、转让实物资产或金融资产的财产权 C、减少交易者所承担的风险 D、上述说法都正确 第16题,对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。 A、大 B、小 C、保持不变 D、无法确定 第17题,标准的FRA出现于（ ）年。 A、1983 B、1984 C、1986 D、1988 第18题,假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（ ） A、远期价格等于预期的未来即期价格 B、远期价格大于预期的未来即期价格 C、远期价格小于预期的未来即期价格 D、远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定 第19题,第一份利率期货合约于（ ）年出现在美国芝加哥期货交易所。 A、1972 B、1973 C、1974 D、1975 第20题,基差掉期是（ ）的掉期。 A、固定利率对固定利率 B、固定利率对浮动利率 C、浮动利率对浮动利率 D、上述均可 第21题,以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？（ ） A、股票价格 B、执行价格 C、到期时间 D、波动率 ,D 第22题,根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是：（ ） A、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升 B、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升 C、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降 D、当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降 ,C 第23题,下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是：（ ）。 A、买权的多头 B、买权的空头 C、卖权的多头 D、卖权的空头 ,D 第24题,拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能