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金融工程研究/交易技术 基于机器学习的订单簿高频交易策略 ——CTA 程序化交易实务研究之六 金融工程研究报告 2013 年 12 月 11 日 报告摘要： 民生证券金融工程团队  机器学习是订单簿动态建模的前沿方法 分析师：温尚清 执业证号：S0100513070012 订单簿的动态建模，主要有两种方法，一种是经典的计量经济学方法， 电话：(86755 另一种是前沿的机器学习方法。 邮箱：wenshangqing@ 机器学习通过对己知数据的学习，找到数据内在的相互依赖关系，从而 分析师：王红兵 对未知数据进行预测和判断，最终使得机器具有良好的推广能力。支持 执业证号：S0100512090002 向量机(SVM,Support Vector Machine)是目前较为先进的机器学习方法。 电话：(86755  可以从订单簿提炼指标库来刻画其特征 邮箱：wanghongbing@ 订单簿主要包括买一价、卖一价、买一量、卖一量等基础指标，并可以 衍生出深度、斜率、相对价差等指标，其他指标包括持仓量、成交量、 基差等，共计17个指标。还可以引入常见的技术分析指标如RSI 、KDJ 、 地址：深圳市福田区深南大道7888 号 MA、EMA等。 东海国际中心A 座28 层 518040  IF主力合约订单簿每天存在4000次交易机会 以IF1311合约在10月29 日的行情数据为例，Δt=2tick的情况下，ΔP 绝对 值大于等于0.4的次数大约有4000次，这是潜在的交易机会。 相关研究  模型检验准确率最高达70% 2012.11 《业务篇：CTA 程序化交易迎 预测未来1tick的价格变化准确率较高，在ΔP≥ 0.4情况下，总体准确率 大概70% ；在总体准确率大于60%的情况下，可以转化为交易策略。 来发展新契机——CTA 程序化交易实  策略模拟收益 务研究之一》 以IF1311合约在10月31 日的行情为例，在考虑手续费0.26/10000 、单边滑 2012.11 《平台篇：CTA 程序化交易必先利 点0.2点、每次交易1手情况下，全天交易次数605次，盈利次数339次， 其器——CTA 程序化交易实务研究之二》 胜率56% ，净利润11814.99元。 2012.11 《策略篇：Alligator 交易系统实证 分析——CTA 程序化交易实务研究之三》 2013.9 《Kelly 公式在最优f 问题的应用— —CTA 程序化交易实务研究之四》