概率论第三章.pptVIP

在3.2节已讲，略。 二维离散型随机变量函数的分布 例1. 向坐标为(0,0)的目标射击，已知弹落点(X,Y)~N(0,0,1,1,0)，求弹落点距离目标的距离Z的概率密度。 解: 当z0,显然FZ(z)=0, 二维连续型随机变量函数的分布 当z≥0, 例2.设(X,Y)的联合分布密度为 解: 当z≤0, FZ(z)=0, 当z≥2, FZ(z)=1, 当0z2时, 例3.随机变量X,Y相互独立，X~U(0,1)，Y的概率分布为 解: 定理1：已知相互独立的随机变量X和Y的分布函数为FX(x)和FY(y), 则M=max(X,Y)和 N=min(X,Y)的分布函数分别为 最值函数的分布 例4. 某元件由两个相互独立的元件A1,A2 连接而成，其连接方式分别为：S1:串 联;S2:并联。设A1,A2的寿命X,Y服从 指数分布。求两种系统S1, S2的寿命 的概率密度函数。 A1 A2 S2 A1 A2 S1 解: (1)系统S1的寿命M=max(X,Y) (2)系统S2的寿命N=min(X,Y) 定理2：设(X,Y)的联合概率密度为f(x,y), 则 Z=X+Y的概率密度为 和函数的分布 和函数的分布 x y x+y=z 证: 若X、Y独立 连续型 卷积公式 例5. 若X~N(0,1),Y~N(0,1)，X与Y独立。 证：Z=X+Y~N(0,2) 。 还可用卷积公式证！ X~ N(μ1 , σ12) Y~ N(μ2 , σ22) Z1=X+Y~ N(μ1+μ2, σ12+σ22) X与Y相互独立 Z2=aX+bY~ N(aμ1+bμ2,a2σ12+b2σ22) 例6. 若X~U(0,1),Y~U(0,1)，X与Y独立。 求Z=X+Y的概率密度 。 作业 习题三基本题 例7. 设（X,Y）联合概率分布如下, 求Z=X-Y的概率分布。 X Y 0 1 0 1 2 例8:设X,Y相互独立,且X~P(λ1), Y~P(λ2) 求Z=X+Y的概率分布。 解: Z=X+Y~P(λ1+λ2) 3.3 二维连续型随机变量 设二维随机变量 (X,Y)的分布函数为F(x,y)，如果存在非负函数f(x,y)使得对任意的实数x, y,都有 则称 (X,Y)为连续型随机变量，其中f(x,y) 称为 (X,Y)的联合概率密度函数，简称联合概率密度或联合分布密度。 联合概率密度的性质 例1. 设(X,Y)的分布密度是 求 (1) C的值; (2)分布函数; (3)P(YX) 解:(1) C=6 (2)当x≤0或y≤0时,F(x,y)=0 常见的二维连续型随机变量的分布 均匀分布 设G为平面上的有界区域，若二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为 其中 为区域G的面积，则称二维随机变量(X,Y)在G上服从均匀分布。 例2. 设(X,Y)在区域G（0y2x,0 x2) 上服从均匀分布，求 (1) (X,Y)的联合概率密度； (2) P(YX2). x y G 2 4 y=x2 y=2x 常见的二维连续型随机变量的分布 二维正态分布 若二维随机变量(X,Y)的分布密度为 其中σ10, σ20, | ρ |1, 则称 (X,Y) 服从 参数为μ1 ,μ2,σ1,σ2,ρ的二维正态分布。记作(X,Y)~ N(μ1 ,μ2,σ12,σ22,ρ) 二维连续型随机变量的边缘分布 设(X,Y)为连续型随机变量，其联合分布函数和联合概率密度分别为F(x,y)和 f(x,y),则 分别称为(X,Y)关于X和Y的边缘概率密度函数，简称边缘概率密度。 如果二维连续型随机变量(X,Y)满足, 则称X与Y相互独立 . 二维连续型随机变量的独立性 对任意x,y, 有 例3. 设(X,Y)的分布密度是 求:(X,Y)关于X和Y的边缘概率密度，并判断独立性。 解: X与Y独立。 例4. 设(X,Y)在区域G={(x,y)|0yx 1}上服从 均匀分布，求(X,Y)关于X,Y的边缘概率 密度，并判断独立性。 解:SG=1/2 因此， X与Y不独立。 例5. 设二维随机变量(X,Y)的分布密度为： 求(X,Y)关于X,Y的边缘分布密度,并讨论X与Y的独立性。 (X,Y)~ N(μ1 , μ2, σ12, σ22, ρ) X~ N(μ1 , σ12) Y~ N(μ2 , σ22) 若(X,Y)~ N(μ1 , μ2, σ12, σ22,