基于个体数据的随机RBNS准备金模型探析贝叶斯方法-精算学专业论文.docxVIP

中文摘要摘 中文摘要 摘 要 保险公司是负债经营的金融机构。它将未来的风险以一定的价格衡量后，以保费 的方式收取，通过对这些负债的管理，来分散投资者的风险并获得利润。因此，负债 项目的管理对于保险公司来说是非常重要的，它决定着保险公司未来的偿付能力和盈 利能力。而责任准备金是保险公司最主要的负债项，因而责任准备金评估的准确性和 充足性对于保险公司来说会影响其经营成果核算的真实性和履行保险赔付责任的能 力。同时，由于非寿险具有与寿险不一样的特性，比如保险期限相对于寿险来说较 短、长尾业务、报案理赔的延迟，所以非寿险责任准备金的评估非常复杂，是理论研 究的重要课题。 目前，国内财产保险公司大多采用链梯法、B-F法、案均赔款法等确定性方法来提 取未决赔款准备金。确定性方法具有原理简单，操作简便等优点，能够在一定的假设 下算出一个具体的数值。但是也有其局限性，这种方法只给出了未决赔款准备金的点 估计，不能得到预测的精度，并且未来赔款随机性也没体现出来。因此，学者在确定 性模型的基础上，引入了随机模型的概念，它将未决赔款看作是随机变量，与各种统 计方法结合得到了很多未决赔款的随机性模型。这些都是基于聚合数据结构得出的模 型，丢失掉个体数据所含的有用信息。于是，在聚合数据随机性模型上产生了基于个 体数据结构的随机性模型。 本文的研究便是基于个体数据展开的，这样可以运用到个体数据所包含的有用的