时间序列定价 研究生课程.pptxVIP

Power By 张磊 经院 1217124214 时间序列定阶 时间 序列 定阶 背景介绍 验证序列的平稳性 选择模型 拟合模型 模型评价 模型预测 研究背景 尼罗河（Nile）是一条流经非洲东部与北部的河流，自南向北注入地中海。与中非地区的刚果河以及西非地区的尼日尔河并列非洲最大的三个河流系统。尼罗河长6670公里，是世界上最长的河流。尼罗河是该地区水源的重要来源，惠及周边，但由于泛滥也造成很大的问题，因此记录尼罗河的年流量成为必要，因此本文所采用的数据集便来自于埃及及阿斯旺市在1871年至1970年间所记录的尼罗河年流量。 添加标题 添加标题 数 据 集 1871—1970年阿斯旺地区测量的尼罗河的年流量数据 验 证 序 列 的 平稳性 代码： install.packages(forecast) library(forecast) library(tseries) plot(Nile) ndiffs(Nile) 原始序列差分一次并存储在dNile中，对比原始序列和差分后序列显然后者更加平稳，对其做ADF检验，结果显示此时的序列是平稳的。 原始数列 dNile-diff(Nile) plot(dNile) adf.test(dNile)   结果：   Augmented Dickey