中小商业银行内部评级体系建设方案.docxVIP

. .. 中小商业银行内部评级体系建设方案 ??? 改革开放以来，持续增长的国民经济为银行业金融机构提供了良好的发展空间，我国银行业保持了较快的发展速度，截至2010年底，银行业金融机构资产总额95.3万亿元。但是，随 着国内外经济不确定性的增强，商业银行面临的风险压力也越来越大，尤其是中小商业银行。其中，信用风险、操作风险仍是目前国内中小商业银行的主要风险。——中国系统集成在线 ??? ??? 与大型商业银行相比，中小商业银行在风险管控及未来发展所面临的主要挑战有：??? 信贷资产质量差，资产结构较为单一??? 客户信息质量较差，信息透明度、全面性欠缺??? 资产规模较小，抗风险能力弱??? 专业高端人才缺乏??? 缺乏风险意识和风险防范，风险管理技术落后??? ?……??? 信用风险管理的核心---内部评级体系建设??? 商业银行内部评级体系是计量银行风险加权资产、资本充足率等的根本，是信用风险缓释技术实施的前提，满足BASEL II及监管的要求。??? ? ??? 商业银行内部评级模型是信用风险管理的前置关口，是授信流程及信用风险管理体系的核心。??? 商业银行内部评级体系建设是信用风险量化管理和计量的基础，为信用风险管理应用提供支撑，如贷款定价、风险限额等。 ????量身订做的内部评级体系建设方案??? 根据巴塞尔新新资本协议精神和监管部门的要求，结合在总结众多银行内部评级项目经验的基础之上，我们推出了既符合巴塞尔新资本协议精神要求的又能符合中国城市商业银行风险特征的、为 解决不同商业银行信用风险的、量身订做的内部评级体系建设方案，该方案既照顾到了先进性、科学性，更考虑了可行性和可操作性。??? ? ??????? 内部评级系统建设目标由各种方法、过程、控制及数据收集、支持评级的IT系统、信用风险等级确定等方面构成的。方案包括评级模型建设、评 级MIS建设工作及其配套管理制度三个模块。三者之间关系如下图：内部评级模型为核心，内部评级IT系统为基础，配套制度为指引。三者是一个统一的不可分的整体，任何一个部分滞后，都会影响整体应用效果。??? ??? ??? ??? 内部评级模型：根据贷款客户所在的不同行业，开发对应的评分卡模型，并对模型的准确性进行持续的验证与修正。这是内部评级系统的核心内容。我们的建设方案以 评分卡模型和 统计模型，建立 相互验证的评级模型体系，为目前银行业内部评级体系建设的最佳实践。 ??? ? 制度、方法及工具：指内部评级结果在信贷业务流程及整个信用评级管理中应用所需要的业务制度、操作方法及与之相适应的组织架构、组织制度。??? 评级流程??? 客户准入??? 风险限额??? 尽职调查??? 财务识别??? ?……??? 内部评级管理信息系统（MIS）：主要涉及内部评级的数据管理、应用软件开发、软件使用方法。内部评级系统可靠运行的内部评级IT系统，详细记录评级全过程，以 提高评级的自动化程度，减少手工控制的错误。该系统的产品特色为：??? 借鉴国内外商业银行内部评级体系的业务和IT系统构建的成功经验，并融合专业评级机构的专业评级技术与理念；??? 采用先进的IT技术，通过技术手段支持数据质量检验、形式审核、勾稽关系检查、反欺诈检查，实现风险可控和数据的自动积累及共享；??? 设计完备的功能体系，覆盖包括模型验证在内的评级完整周期，并实现业务元数据的参数化配置、模型的自定义和调整，以适应未来业务扩展的需求；??? 系统高度集成、易部署，用户即可维护；??? ??? ??? 持续的售后服务：??? 各种评级参数的定义及维护、评级模型的验证与改进、相关文档的设计；??? 各种评级参数的定义及维护、评级模型的验证与改进、相关文档的设计；??? 为外围管理分析应用提供数据，如贷款定价、集中度分析、违约率迁徙、贷款风险分类、压力测试等。??? 系统运维服务等；????方案实施??? 根据整体规划，我们信用项目组将分阶段制定切实可行的实施计划，技术与业务工作并行展开，提高实施工作并行度。 ????现状诊断分析??? 我们将对商业银行目前的组织架构体系、信贷政策、信贷流程、部门设置及岗位职责等进行梳理，并提供 《XX商业银行现状诊断分析报告》，以确定内部评级在信贷流程中的位置以及与其他相关业务单元的关联关系。? ?? 方案设计模型开发?? 运用统计工具建立计量经济模型，实现信贷风险参数的量化。根据前期调研和诊断结果，形成 《XX商业银行内部评级体系建设评级模型建立方案》，包含模型建立理论基础、模型建立过程、模型经济及统计校验、模型计量说明、模型校准等。? ????相关配套制度设计??? 评级系统的运转及应用，需要相