经济管理中经营风险问题的研究与应用-管理科学与工程专业论文.docxVIP

丕jb太堂撼±堂僮i金塞 丕jb太堂撼±堂僮i金塞 摘要 经济管理中经营风险问题的研究与应用 摘 要 二十世纪五十年代以来，为适应现代化经济系统不断发展的需要，经济管理 中经营风险问题的研究与应用，在数量和范畴上均取得了长足的进步。风险测量 是风险管理的核心，它直接决定了风险管理的有效性。因此，有关风险测量的理 论研究越来越受到学术界的极大关注。特别是近几年，对风险测薰的理论研究和 实证分析都有了突破性的进展。本文在总结这些成果的基础上，建立了风险测量 指标的一般量化模型，并对开放式基金的流动性风险测量；一类汇率模型的波动 性风险测量；证券投资行业对大盘预测能力的极小极大风险估计；安全风险管理 中的可靠性估计；多指标工业过程的质量控制等理论作了研究，并使用这些结论 作了实证分析。本文的主要工作分为以下几个部分。 第一章介绍了经济管理中有关经营风险的概念和分类，综述了金融风险管理 和工业过程风险管理问题研究的主要成果，并提出了本文所要研究的内容与意 义。 第二章研究了风险管理中的核心内容一风险测量(也称为风险度量)，总结 了目前普遍使用的几种风险测最指标，并将其统一到一个数学公式之中，并研究 了此公式的使用特点。 第三章从基金管理者的角度出发，引入了一种开放式基金预留现金比例管理 模型，它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少。给出了模型中各随 机变量的分布及分布中各参数的估