概率论与随机过2.4.pptVIP

在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣. 求截面面积 A= 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 引言 又如已知t=t0 时刻噪声电压 V的分布， 求功率 W=V2/R (R为电阻）的分布等. 2.4 随机变量的函数的分布  这类问题的一般提法是：若X是随机变量，求Y=g(X)的分布(其中y=g(x)是x的一个实值函数)。 为了求Y的分布，首先我们要理解Y是一个怎样的随机变量，设X是定义在样本空间Ω={ω}上的随机变量，那么Y=Y(ω)=g(X(ω))，由此可见Y亦是定义在Ω上的随机变量，它是经过g(.)与X(.)复合而成的。 设X是离散型随机变量，则Y=g(X)一般也是离散型随机变量。 此时，只需由X分布律求得Y的分布律即可。 X -1 0 1 2 3 P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 求(1)Y=X-1; (2)Y= -2X2的分布律. 例: 设离散型随机变量X的分布律为 一、离散型随机变量函数的分布 解: 由X的分布律可得下表  P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 X -1 0 1 2 3X-1 -2 -1 0 1 2-2X2 -2 0 -2 -8 -18 由此可见 (1)Y=X-1的所有可能取值为-2,-1,0,1,2，且 P{Y= -2}=P{X= -1}=2/10; P{Y= -1}=P{X=0}=1/10； P{Y=0}=P{X=1}=1/10 ; P{Y=1}=P{X=2}=3/10； P{Y=2}=P{X=3}=3/10。 故得Y=X-1的分布律为 Y -2 -1 0 1 2 P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 (2) Y= -2X2的所有可能取值为-18,-8,-2,0;且 P{Y= -18}=P{X=3}= 3/10 ; P{Y= -8}=P{X=2}=3/10 ； P{Y= -2}=P{X=1}+ P{X= -1} =1/10 + 3/10=2/5 ; P{Y=0}=P{X=0}=1/10； 故得Y= -2X2的分布律为 Y -18 -8 -2 0 P 3/10 3/10 2/5 1/10 一般地，我们先由X的取值xk，k=1，2，…求出Y的取值yk=g(xk)，k=1，2… ①如果诸yk都不相同，则由P{Y=yk}=P{X=xk}可得 Y的分布律； ②如果诸yk中有某些取值相同，则把相应的X的取值 的概率相加。 二、连续型随机变量函数的分布 再由FY(y)进一步求出Y的概率密度 设X为连续型随机变量，具有概率密度fx(x)，又Y=g(X)，在大部分情况下Y也是连续型随机变量，若Y是连续型随机变量，考虑求出Y的概率分布。 1．一般方法 可先求出Y的分布函数FY(y)： 因为FY(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y}，设ly={x|g(x)≤y} 则 例1:设随机变量X具有概率密度 求Y=2X+1的概率密度. 解: 先求Y的分布函数 计算的关键在于确定积分区间ly，即解不等式g(x)≤y得出x的解区间ly。这种方法我们称之为分布函数法。 当 1≤y9时，0?(y-1)/24 ， 当 y≥9时 FY(y)=1, 由此可得Y的概率密度为 当 y1时，(y-1)/20 FY(y)=0 y=2x+1 x y 1 4 0 9 例2: 设随机变量X具有概率密度fX(x)，求Y=X2的概率密度。 解: 先求Y的分布函数FY(y)。由于Y=X2≥0，故当y≤0时 FY(y)=0。当y0时，有 于是得Y的概率密度为 例如：设X~N(0，1)，其概率密度为 则Y=X2的概率密度为 此时称Y