决策理论与方法第一讲《决策理论基础》.pptVIP

三、效用函数 (5) 抽奖与确定当量 由机会点和该机会点发出的 n 个机会枝的概率及相应后果构成的图形称为抽奖（lottery），抽奖又称彩票。 决策人认为某个确定性后果 与抽奖 无差异，即 ～ ，则称确定性后果 为抽奖 的确定当量（certainty equivalent）。 三、效用函数 2．效用的定义 根据上述讨论和记号，可以初步给出效用函数的定义如下。 定义3.1 在集合P上的实值函数u，若它和P上的优先关系≥一致，即： 若 P ，P1≥ P2当且仅当u(P1)≥u(P2) ，则称u为效用函数。 把效用函数定义在展望集P上而不是定义在后果集C上，是为了使效用函数能够反映决策人对风险的态度。 三、效用函数 效用存在性公理 (理性行为公理 ) 公理3.1 连通性 (connectivity) 又称可比性（comparability） 公理3.2 传递性 (transitivity) 公理3.3 替代性公理 公理3.4 连续性公理 （偏好的有界性） 三、效用函数 有关效用存在性公理的几个例子： 例3.3 横过马路问题 例3.4 注射狂犬疫苗问题（类似例3.3 ） 例3.5 Allais悖论（Allais paradox） 效用的公理化定义 在上述公理系统中，若P上存在实值函数u，使 i. P1 ? P2, 当且仅当 u(P1) ＞u(P2) ii. u(aP1+(1－a)P2 )= au(P1) +(1－a)u(P2) iii. 对满足上述条件的u1,u2 必有u1(Pi) =bu2(Pi)+c , 其中 b, c ∈R1, b＞0 则u(P)称为(基数)效用函数 *关于线性：将ii. 推广到一般, 若Pi∈P; ≥0 , i=1,2,…m; =1; 则 基数效用与序数效用 基数：为实数，如1，2，3,π 序数：如第一，二，…，4，3，2，1 基数性效用函数与序数效用函数区别： 1.基数效用定义在展望集P上(考虑后果及其概率分布)，是实数；序数效用定义在后果集C上，不涉及概率，可以是整正数。 2.基数效用反映偏好强度：(正线性变换下唯一) 原数列可变换为：b+c, 2b+c, 3b+c, 100b+c；其中 b, c ∈R1，b＞0. 而序数效用不反映偏好强度，(保序变换下唯一)，原序数列可变换为16,9,4,1；或 8,6,4,2,或10,7,6,1等。 基数效用与序数效用 序数效用的存在性公理： 公理3.1’ 连通性 在后果C上的优先关系是连通的，即如果 , 则 或者 或者 。 公理3.2’ 传递性 公理3.3’ 连续性 对任何确定性后果，它的劣势集 和优势集 都是闭集。 定理3.2 如果在后果C上的优先关系满足上述公理3.1’到公理3.3’，则在C上存在(序数)效用函数，使： ① ② 在保序变换下惟一，即f为严格递增函数时， 仍为序数效用函数。 3.3 效用函数的构造 构造效用函数的方法 1．估计效用函数值的方法 ⑴ 概率当量法 ⑵ 确定当量法 ⑶ 增益当量法 ⑷ 损失当量法 从纯理论角度看，这四种方法并没有实质性的区别；但是实验结果表明，使用确定当量法时决策人对最优后果（增益）的保守性和对损失的冒险性都比概率当量法严重(Hershey，1982）；采用增益当量法与损失当量法时产生的误差也比用概率当量法大，因此只要有可能，应该尽可能使用概率当量法。 3.3 效用函数的构造 2．离散型后果的效用设定 后果为离散型随机变量时，后果集C中元素为有限个，构造后果集上的效用函数有两方面的内容，一是确定各后果之间的优先序，一是确定后果之间的优先程度。 离散型后果效用值的设定可以采用概率当量法，简称NM法。 该方法的具体步骤如下： 效用函数的构造 例3.6 天气预报说球赛时可能有雨，一个足