期望效用值理论.pptVIP

第九章 期望效用值理论 第九章 期望效用值理论 —期望收益值 —行为假设与偏好关系 —效用函数及其确定 —主观期望效用值理论 10.1 期望收益值 从模型讨论的角度，依目标多少分类： 单目标决策 多目标决策 依自然状态的特性分类： 确定型 风险型 不确定型 2、期望收益值准则 3、期望收益值作为决策准则的问题 3、期望收益值作为决策准则的问题 10.2 行为假设与偏好关系 2. 效用函数的确定 效用曲线的绘制 第三步：确定50元与300元之间的一个点的效用函数值，设计了以下两个方案， 以测定决策者的反应。 方案A：以0.5的概率得50元，0.5的概率得300元。 方案B：稳得100元。 如同第二步，设计问答，假设经过修改方案A，将A改为以0.3的概率得50元，0.7的概率得300元，方案B不变，决策者选A 选B都一样，即u(100)＝u(A)，而A的期望效用值等于 0.7×u(300)＋0.3×u(50)＝0.7×1＋0.3×0.8＝0.94从而u(100)＝0.94。 2）几种类型的效用函数 例7 火灾保险 例7 火灾保险 第一步：确定效用的尺度范围。 假定决策者有一幸运机会，可自由选择两种收入方案之一。 方案A：以50％的概率得到300元，50％的概率得到0元。 方案B：稳拿50元。 在这两个方案面前，决策者的最大收益是得到300元，效用最大，取u(300)＝1，最小的