公司理财选择题.doc

Return Risk: The Capital Asset Pricing Model (CAPM) 1。一个投资组合的预期收益率是计算作为一个跨越个人的安全预期回报率。 2。投资组合的标准差是几乎总是不到一个单个证券的标准差的加权平均,这种效应称为_____。 3。SML的斜率等于 4。个体形成一个多样化的投资组合,只有跨越风险是很重要的。 5。计算资产回报之间的协方差和相关性X和Y使用下面的历史回报? 6。个人计划投资在股票和股票B .预期回报是A和B股12%和18%,分别。的标准偏差分别为6%和12%股票A和B . A和B之间的相关性是~。找到一个投资组合的预期收益率和标准差以80%的投资者在股票的基金 7。假设投资者决定形式包含三种资产的组合如下:10%投资于股票,30%投资于股票B,60%投资于无风险资产6%的回报率。B股票回报率12%,股票回报率为18%。这个投资组合的预期回报是什么? 8。如果我们养成一个投资组合的60%快速半导体股票的β2.25和40%无风险资产,什么是投资组合的β? 9。芬威集团普通股风险为1.5。安全分析师预估明年预期收益的15%。市场风险溢价是8%无风险利率是4%。在进一步阐释框架,分析师相信芬威普通股价格相当吗? 10。 股票的β。45,标准偏差为30%。市场投资组合的标准差为20%。什么是股票回报率之间的关系和市场投资组合回报率? 第