春季期末考试试题.pdfVIP

14.32 期末考试：2001春季 在答卷前，请仔细阅读全部试题。你有3 个小时的答卷时间，请不要携带任 何书本或笔记，但计算器是允许使用的。试卷满分为105分。祝你好运！ A 4 20 A 4 20 AA．判断正误（每题44分，共2200分） 指出以下表述正确、部分正确或错误，并给出简要解释。 1 1 11．在一个存在序列相关误差的回归模型中，OLS（普通最小二乘法）回归会产 生有偏的系数估计。 2 2 22．我们可以检验序列相关误差的AR(1)假设。 3 3 33．假设工资水平由受教育程度和个人能力决定，模型如下： y =α+βx +γα +ε i i i i 我们对估计β所代表的教育回报很感兴趣，但我们没有关于个人能力方面的 信息。那么工资单独对受教育程度的OLS 回归会产生一个向下偏倚的β估计值。 4 4 44．假设利息模型为y =α+βx +γx +ε ，且x 与x 不相关；那么通过y对x i 1i 2i i 1i 2i i 1i 单独做OLS回归，β总是能被估计出来的。 5．“波士顿红袜”队现在处于待售中。红袜队目前的所有者Harrington 先生正 感兴趣的是，向作家Stephen King 提供关于红袜队票券需求弹性的报告，这是一 个潜在的买家。红袜队的总经理Duqette“公爵”认为，这个弹性可以简单地用 售票量对票价进行回归而得到，回归所使用的数据来自FenwayPark（红袜队的 主场地）自开放后每个季度的数据。在这件事情上，经常与公爵持有不同意见的 球队经理JimmyWilliams 认为，这样做并不会奏效，他还担心联立方程所产生的 偏差。谁的意见正确呢？ 1 B 15 30 B 15 30 BB．简答题（每题1155分，共3300分） 1 1 11．请考虑以下的线性概率模型： E[y |x]=α+βx = p； i=1,,N i i i i 其中，y =1表示学生i在计量经济学课程14.32中取得了成绩A，y=0 表 i i 示取得其它成绩。x 则表示该学生在学习这门功课上的小时数。 i 出于这个研究目的，考虑到之前一些学生抱怨成绩是随机给出的，我们对于 数据的收集基于学生的学习小时数和班级成绩。 （a）我们想通过以下形式的回归对β进行预测， y =α+βx +ε i i i 计算模型中的E[ε |x]和V[ε |x]。 i i i i （b）在这里，OLS 是否能够为我们得出β的无偏估计量？是否能够为我们给出 正确的标准差和置信区间？ （c）请推荐一种方法，使之能为我们提供一个比OLS 更窄的置信区间。 2．在课堂上讨论过的一篇论文中，Angrist 利用了一个低中奖率抽签数虚拟变量 作为工具，用以估计服兵役对工资的因果效应。 （a）为什么这种方法可能要比简单地利用工资对是否服兵役的虚拟变量做回归 效果更好（可能还要加入对年龄、教育等的其他控制）？ （b）为了使这个程序的运行能够产生对服兵役与工资因果效应的较好估计，该 抽签虚拟变量需要满足哪两个条件？ （c）假设我们能够找到大量反映服兵役状况的工具变量（比如，我们对每个单 独的抽签数使用虚拟变量，替代仅使用一个虚拟变量的做法），这一定是比仅使 用一个工具更好的策略吗？ 2 C 55 C 55 CC．较长的问题（共5555分） 1 1