计量第三章答案.docVIP

MACROBUTTON MTEditEquationSection2 SEQ MTEqn \r \h \* MERGEFORMAT SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT SEQ MTChap \r 1 \h \* MERGEFORMAT 第三章 一元经典线性回归模型的基本假设与检验 问题 3.1 的自由度如何计算？直观含义是什么？ 答：对于一元回归模型，残差平方和RSS的自由度是，它表示独立观察值的个数。对于既定的自变量和估计量和，个残差 必须满足正规方程组。因此，个残差中只有个可以“自由取值”，其余两个随之确定。所以RSS的自由度是。 TSS的自由度是：n个离差之和等于0，这意味着，n个数受到一个约束。 由于TSS=ESS+RSS，回归平方和ESS的自由度是1。 3.2 为什么做单边检验时，犯第一类错误的概率的评估会下调一半？ 答：选定显著性水平之后，对应的临界值记为，则双边检验的拒绝区域为。单边检验时，对参数的符号有先验估计，拒绝区域变为或，故对犯第I类错误的概率的评估下下降一半。 3.3 常常把高斯-马尔科夫定理简述为：OLS估计量具有BULE性质，其含义是什么？ 答：含义是： 它是线性的（linear）：OLS估计量是因变量的线性函数。 它是无偏的（unbiased）：估计量的均值或数学期望等于真实的参数。比如 。