第9章结构向量自回归模型.docVIP

1第9章 结构向量自回归SVAR模型 本章内容 1 SVAR模型初步 2 SVAR模型的基本识别方法 3 SVAR模型的三种类型 4 SVAR模型的估计方法总结 5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 Macroeconometricians do four things: describe and summarize macroeconomic data make macroeconomic forecasts quantify what we do or do not know about the true structure of the macroeconomy and advise macroeconomic policymakers. ---James H. Stock and Mark W. Watson Journal of Economic Perspectives Vol. 15 2001 导读上面这段话是时序分析领域的两位著名专家斯坦福大学的James Stock和哈佛大学的Mark Watson在一篇关于VAR模型综述性的文章中的一段评语从中读者可能会洞悉出关于多维模型的计量方法在“经济结构”等方面分析的重要性。实际上多维时间序列模型的另一个重要的模型是结构向量自回归模型本章将一般的VAR 模型拓展到经济金融领域经常用到的结构性Structu