混合自回归模型自协方差函数绝对可和的探讨-南京工程学院学报.PDF

10 4 ( ) Vol． 10 ，No． 4 第 卷 第 期 南京工程学院学报 自然科学版 2012 12 Journal of Nanjing Institute of Technology (Natural Science Edition) Dec． ，2012 年 月 文章编号:1672 － 2558 (2012)04 － 0001 － 04 混合自回归模型自协方差函数绝对可和的探讨 ， 朱文刚 茹正亮 ( ， 211167) 南京工程学院基础部 江苏南京 :AR ( ) ， 摘 要 自回归 模型平稳的充分必要条件是自协方差函数绝对可和 而自协方差函数绝对可和的充要条件又 ． MAR ( 是自协方差函数满足的特征方程所对应的特征根全位于单位圆外 本文证明了在某种特定情形下 混合自回 ) ． 归 模型自协方差函数绝对可和的充要条件是其自协方差函数满足的特征方程所对应的特征根全位于单位圆外 为平稳性的进一步研究获得了一些重要的结果． : ; ; ; 关键词 混合自回归模型 自协方差函数 特征方程 绝对可和 中图分类号:O212 ;TP391 Investigation of Absolutely Summable of Auto-Covariance Function of MAR Model ZHU Wen-gang ， RU Zheng-liang ( Dept． of Basic Courses ， Nanjing Institute of Technology ， Nanjing 211167 ， China) Abstract: The sufficient and necessary condition for stationarity regarding autoregressive model is absolutely summable of auto-covariance function ， while that condition for auto-covariance functions absolutely summable is that all characteristic roots of characteristic equation corresponding to auto-covariance function are spread out of unit circle． This paper proves that ， under some special circumstance ， the sufficient and necessary condition for absolutely summable about mixture autoregressive