随机信号分析第三章.pdfVIP

第三章 随机过程的线性变换 在电子技术中, 通常需要将信号经过一系列的变换, 才能提取到有用的信息。变换可以看作为 信号通过系统，所以随机过程的变换就是分析随机过程通过系统后的响应。系统一般分为线性系统 和非线性系统两大类，因此随机过程的变换也分为线性变换和非线性变换两大类。本章介绍随机过 程的线性变换，随机过程的非线性变换将在下一章介绍。 3.1 变换的基本概念和基本定理 3.3.1 变换的基本概念 1 变换的定义 我们首先回顾以下普通函数变换的概念。 给定一个函数x (t) ，我们按照某种法则T ，指定一个新的函数y (t) ，那么，我们就说y (t) 是x (t) 经过变换T 后的结果。记为 y (t) T[x (t)] (3.1.1) T 称为从x (t) 到y (t) 的变换。类似地，随机过程的变换也可以这样来定义。 定义：给定一个随机过程X (t) ，我们按照某种法则T ，对它的每一个样本函数x (t) ，都指定 一个对应函数y (t) ，于是，我们就得到了一个新的随机过程Y(t) ，记为 Y(t) T[X (t)]