套利的理论与实践.pptVIP

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2019-04-16 发布于山东
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套利的理论与实践.ppt

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三、套利策略的回测 ? 统计套利的tb程序： If(sprclosemidline) //回归均值 { Data0.BuyToCover (0,Data0.Close); //平if1312 多单，平if1401 空单 Data1.Sell(0,Data1.Close); } } If (Data0.MarketPosition==1 data1.MarketPosition==-1) { If(sprclosemidline) //回归均值 { ? Data1.BuyToCover(0,Data1.Close); //平if1312 空单，平if1401 多单 Data0.Sell(0,Data0.Close); } } End 三、套利策略的回测 ? 大豆提油套利的tb程序： Params Numeric M(4); Vars Bool Condition1; Bool Condition2; NumericSeries AvProfit; NumericSeries StanProfit; NumericSeries Profit; NumericSeries Average1; NumericSeries Average2; NumericSeries Average3; NumericSeries Price1; NumericSeries Price2; NumericSeries Price3; NumericSeries StandardDev1; NumericSeries StandardDev2; NumericSeries StandardDev3; NumericSeries UpLine1; NumericSeries DowLine1; 三、套利策略的回测 ? 大豆提油套利的tb程序： Begin // 集合竞价和小节休息过滤 If(!CallAuctionFilter()) Return; StandardDev1=StandardDev(Data0.close,Aver); StandardDev2=StandardDev(Data1.close,Aver); StandardDev3=StandardDev(Data2.close,Aver); Average1 =AverageD( Data0.Close,Aver); Average2 = AverageD( Data1.Close,Aver); Average3 = AverageD( Data2.Close,Aver); Profit=0.18*Data1.close+0.78*Data0.Close-Data2.close; StanProfit=0.18*StandardDev1+0.78*StandardDev2-StandardDev3; AvProfit=0.18*Average1+0.78*Average2-Average3; UpLine1=AvProfit+StanProfit; DowLine1=AvProfit-StanProfit; Condition1 = Profit=UpLine1; Condition2 = Profit=DowLine1; if (Condition2) { Data0.Buy(4*M,Open); Data1.Buy(1*M,Open); Data2.SellShort(5*M,Open); } 三、套利策略的回测 ? 大豆提油套利的tb程序： if (Data1.MarketPosition==1Profit=AvProfit) { Data0.Sell(4*M,Open); Data1.Sell(1*M,Open); Data2.BuyToCover(5*M,Open); } if (Condition1) { Data0.SellShort(4*M,Open); Data1.SellShort(1*M,Open); Data2.Buy(5*M,Open); } if (Data1.MarketPosition==1Profit=AvProfit) { Data0.BuyToCover(4*M,Open); Data1.BuyToCover(1*M,Open); Data2.Sell(5*M,Open); } End 目录 * 一、套利的定义与分类二、套利策略的计量经济学基础与优化三、套利程序化策略的编程四、资金管理与止盈止损五、总结五、资金管理与止损 * ? 老生常谈，却重要无比测试时