eviews软件实证操作简明教程.pdf

面板数据处理和分析 1、数据收集和整理 最后统计为如下格式： 第一列为截面（cross section ，通常为产业、企业代号等等），第二列为时期（period ） 后面为各个变量指标。 注意：所有数据、变量、企业名称、产业名等都不能使用汉字，上市公司可用代码，产 业等可用大写字母缩写（例如SPZ 表示食品制造）。 2 、数据整理好后，要对数据进行标准化处理 打开spss 软件——>将整理好的数据导入——>分析、描述统计、描述 然后点击“将标准化另存为分量”，再将标准化的数据复制，即可得到标准化的数据 3、将数据导入eviews （1）打开eviews——>点击file、workfile——> （2 ）workfile structure type 中选balanced panel，其年份如实填写，界面数量 之后便生成如下表格 （3 ）点击object 、new object （4 ）选series ，并命名，如下图所示 （5 ）然后点开新建的“FDI ”文件，点击edit，直接将数据复制过来即可。 4 、进行描述性统计 将某个变量打开，view -descriptive statistics & test 5、得出相关系数矩阵 将要进行相关系数分析的变量全部选定，右击open-as group-view -covariance analysis ， 在correlation 、t-statistics 、Probability 三个选项前划钩。 6 、进行单位根检验 点开某个变量，例如“ims ”，然后点击左上角的view 选项，点击unit root test 值得注意的是可以通过选项进行零阶差分、一阶差分、二阶差分单位根检验等。 单位根检验结果判定 LLC、IPS 、ADF 、PP 检验等多个结果，采取少数服从多数的原则，多数变量显著，则 平稳，否则不平稳。 *单位根检验：在进行时间序列的分析时,研究者为了避免伪回归问题,会通过单位根检验对数 据平稳性进行判断。但对于面板数据则较少关注。随着面板数据在经济领域应用,对面板数 据单位根的检验也逐渐引起重视。面板数据单位根的检验主要有LLC 检验方法、IPS 检验、 ADF 检验、PP 检验等。 ↗ 同阶单整(单位根检验)→协整检验→协整？ 平稳？（单位根检验） ↘非同阶单整→差分使平稳 （一阶单整）→VAR→Granger 因果检验 for 短期因果 关系 *协整检验：协整检验是考察变量间长期均衡关系的方法。在进行了各变量的单位根检验后, 如果各变量间都是同阶单整，那么就可以进行协整检验了。面板协整检验理论目前还不成熟, 仍然在不断的发展过程中, 目前的方法主要有: (1)Kao(1999) 、Kao and Chiang(2000)利用推广的DF 和ADF 检验提出了检验面板协整的方法, 这种方法零假设是没有协整关系,并且利用静态面板回归的残差来构建统计量。 (2)Pedron(i1999)在零假设是在动态多元面板回归中没有协整关系的条件下给出了七种基于 残差的面板协整检验方法。和Kao 的方法不同的是,Pedroni 的检验方法允许异质面板的存在。 (3)Larsson et a(l2001)发展了基于 Johansen(1995) 向量自回归的似然检验的面板协整检验方 法。这种检验的方法是检验变量存在共同的协整的秩。 5、协整检验 6、模型选择 （1）变系数模型和变截距模型的选择：首先确定是变系数模型还是变截距模型，在面板工 作文件中，只能求解变截距模型 （而pool 工作文件则可以计算变系数模型）。但是一般情况 下，变截距模型为最常用的panel data 模型形式。 （2 ）固定效应模型、随机效应模型和混合模型的选择 （描述性统计、相关系数矩阵、单位 根检验统一使用原始数据，协整检验、LR 检验、HAUSMAN 检验、回归分析统一使用标准 化数据，而且在进行检验回归时都要加上控制变量，唯一需要注意的是，协整检验时不要加 入虚拟变量）： 选定，右击打开as group. 然后点击proc/make equation 即可。 然后才可以进行随后的检验，判定选择什么模型。值得注意的是若是