绿色与未来：以更智慧的方式保护环境.docVIP

壹 相關資料如下： R σ2 Asset A 9% .3 ρab =0.85 Asset B 6% .2 請問以A，B構成一個portfolio，報酬率是8%．Portfolio的風險是多少? A，B的權數是多少? 貳 股票甲融資買價 35元，數量5000股，現價32元； 　股票乙融卷賣價 40元，數量3000股，現價35元． 股票丙現股買價 45元，數量2000股，現價50元 　 請問現在整戶的維持率是多少？（融資，融卷比率各為60%及90%） 參 β P P 　 Stock A 1.25 25 28 Rm =10% Stock B 0.8 40 44 Rf = 6% Stock C 0.6 48 52 請利用SML說明個股買賣策略為何? 及個股均衡價格各是多少? 肆 β σ ρ Stock A 0.91 0.8 0,8 σm =0.49 Stock B 0.51 0.6 0.6 請問 A, B 的系統及非系統性風險各是多少? 伍 Portfolio R σ W 15% 36% X 12 15 Y 5 7 Z 9 21 請問以上那一個portfolio不是在效率前緣上？ 壹 就歐式option而言，Put-Call Parity為C+E=P+S．請證明． 貳 可轉換公司債相關資訊如下： 　　債券面額 $1000 市價 $1095 票面利率 7% 股票轉換價格 $40 轉換比率 ？ 股 　　 市價 $42 市場轉換價格 ？ 轉換升水 ？％ and ＄？ 每股現金股利 $1.40 損益平衡時間 ？年 參 Fama將效率市場分為弱勢，半強勢，強勢．請詳細討論之． 肆 產業分析中有 rotation strategy．請詳細說明．（敘述其邏輯及作法不要涉及各階段選什麼股票） 伍 公司分析中有SWOT Analysis請詳細說明．  肆 投資人甲現在持有某臺灣上市電子公司股票，考慮下列投資標的： A 臺灣上市食品公司股票 B 美國上市食品公司股票 C美國上市電子公司股票 D其他臺灣上市電子公司股票 請就投資組合分散風險的考量，投資人甲優先投資順序是怎樣？ 並詳加說明  壹 Bond Swap中有 Pure Yield Pickup Swap及Substitution Swap請詳述． 貳 債券投資中有Yield-spread Analysis請詳細討論之 參 某債券相關資料如下： 　　　　Par $100.00 Maturity 5年 Coupon 9% (每年付息一次) YTM 9% 請問Macaulay Duration 是多少年？ 肆 Price YTM Macaulay Modified Dollar Duration Duration Duration Bond A $110 11% 4.14年　　　？　　　？ Bond B $100 10% 5.5 年　　　？　　　？ Bond C $90 9% 4.5 年　　　？　　　？ 三種債券皆為每半年付息一次 伍 在制定一個投資決策時，你會考慮那些因素？採取那些步驟？  壹 請就 Monday Effect 詳細討論之． 貳 請就 Size Effect 詳細討論之． 參 請問前後期報酬率相關是在檢定何種效率市場的假說？為什麼？ 肆 請就 Sector Rotation的投資策略詳細討論之． 伍 什麼是 SWOT analysis？ 陸 Porter 將公司競爭策略分為四種，請說明． 參 影響選擇權價格的因素有那些，請詳細說明． 肆 期貨交易中，有marking to the market 的機能；請詳細說明． 參 債券免疫中有rebalance 的動作，請問何