股指期货O32操作指引.docVIP

实用文案 标准文档 O3系统针对股指期货的修改整理 2010年1月21日 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc251825797 1 O3系统针对股指期货修改 PAGEREF _Toc251825797 \h 3 HYPERLINK \l _Toc251825798 1.1 系统管理 PAGEREF _Toc251825798 \h 3 HYPERLINK \l _Toc251825799 1.2 重要字段 PAGEREF _Toc251825799 \h 7 HYPERLINK \l _Toc251825800 1.3 股指期货指令 PAGEREF _Toc251825800 \h 8 HYPERLINK \l _Toc251825801 1.4 股指期货交易 PAGEREF _Toc251825801 \h 9 HYPERLINK \l _Toc251825802 1.4.1 股指委托 PAGEREF _Toc251825802 \h 9 HYPERLINK \l _Toc251825803 1.4.2 委托查询 PAGEREF _Toc251825803 \h 10 HYPERLINK \l _Toc251825804 1.4.3 成交查询 PAGEREF _Toc251825804 \h 10 HYPERLINK \l _Toc251825805 1.5 成交处理 PAGEREF _Toc251825805 \h 10 HYPERLINK \l _Toc251825806 1.6 风险管理 PAGEREF _Toc251825806 \h 11 HYPERLINK \l _Toc251825807 1.7 资金管理 PAGEREF _Toc251825807 \h 11 HYPERLINK \l _Toc251825808 1.8 综合信息查询 PAGEREF _Toc251825808 \h 12 HYPERLINK \l _Toc251825809 1.9 日终清算结算 PAGEREF _Toc251825809 \h 13 版本 修改日期 修改内容 修改人 V1.0创建 章伟清 O3系统针对股指期货修改 系统管理 交易市场维护：增加7-中金所信息 沪深300指数期货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为集合竞价时间。下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3点15分收盘。 证券类别维护：增加R-股指期货信息。 资产类别：期货盈亏。期货是保证金交易，合约价值不作为基金资产，当天的浮动盈亏要记入基金资产（在日终结算时，浮动盈亏要结转成资金）。 每手股数：1张。对于股指期货，一张合约就算一手。 买入卖出最大数量：100手。新征求意见稿规定，限价指令每次最大下单数量为100手。 最小价差：0.2。对于股指期货交易，价格是所跟踪的指数，价格单位就是几个点。 委托方向权限：V多头开仓、W多头平仓、X空头开仓、Y空头平仓，多头开仓是指买入＋开仓，多头平仓是指卖出＋平仓，空头开仓是指卖出＋开仓，空头平仓是指买入＋平仓。 席位维护 主席位：SEAT7股指期货虚拟席位。中金所没有主席位的概念，但有席位的概念。证券是绑定在交易编码上面的。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。系统在席位维护的时候默认带出SEAT7为主席位。 交易会员号：交易会员就是可以与中金所连接进行股指期货交易的中金所会员，类似于股，票交易中的证券公司。一般来说，保险公司或者基金公司是申请为会员进行股指期货交易的。当然也可以不申请交易会员，而仅仅是作为交易会员的客户，通过交易会员（一般是期货公司）来进行股指期货交易，这时候交易会员号就是他开户的期货公司的中金所会员号。配置转换机的时候要求输入交易会员号。 股东维护 中金所股东即8位客户号。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。 股东指定状态：0指定 指定席位：SEAT7股指期货虚拟席位。 每个股东对应一个虚拟指定席位，一个股东可以有多个交易席位，证券是托管在股东的虚拟指定席位上，并可以使用任一个交易席位交易。交易席位只是个交易通道。 交易股东席位维护 证券资料维护 资产类别：9期货盈亏 证券代码：IF+两位年份+两位的交割月份 价格：指数点数 如果在交易过程中市场有新的股指期货合约增加，股指期货转换机会把新的合约自动加入系统中。更新tfuturesinfo（期货信息表）和tstockinfo（证券信息表）。 股指期货信息维护 产品组代码、产品组代