金融市场学重点(删减).doc

实用文案 标准文档 金融市场学 题型 一、选择 单选1x15=15’ （1）远期汇水，远期汇率 2、远期汇率的计算 （ 1） 直接标价法下远期汇率的计算：远期汇率=即期汇率＋升水（－贴水） （ 2） 间接标价法下远期汇率的计算：远期汇率=即期汇率－升水（＋贴水） 规则 （ 1）若远期汇水前大后小，表示单位货币的远期汇率贴水，远期汇率=即期汇率－远期汇水。 （ 2） 若远期汇水前小后大， 表示单位货币的远期汇率升水， 远期汇率=即期汇率＋远期汇水。 （2）债券内在价值，选出一个 （3）基本概念，选出正确答案 （5）期权?金融期权?看涨?看跌期权?美式?欧式 （6）金融互换?利率互换。不要求分析计算。名词解释和选择 ， 金融互换（ Financial Swaps） 是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换一系列现金流的合约，即交换不同金融工具的一系列支付款项或收入款项的合约。 1、通过金融互换可在全球各市场之间进行套利，从而一方面降低筹资者的融资成本或提高投资者的资产收益，另一方面促进全球金融市场的一体化。 2、 利率风险和汇率风险管理。 3、 金融互换为表外业务， 可以逃避外汇管制、 利率管制及税收限制。 利率互换（ Interest Rate Swaps） 指双方签定合约，在一定期限内根据同种货币、相同名义本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，而另一方的