《商业银行经营与管理教学课件》第六章-商业银行企业贷款的管理.pptVIP

第三节 公司贷款定价 二、贷款定价方法 （一）差额定价法 在差额定价法中，银行贷款利率是由贷款资金加上一定的利 差来聚顶的。 贷款利率=贷款资金成本率+目标收益率 其中，资金成本包括筹集放贷资金的边际成本、银行贷款的 经营成本和预计补偿违约风险的边际成本。 我国银行目前主要采取的贷款定价方法。 特点：简单易行，但仅考虑资金的成本和银行的目标收益， 并没有考虑影响银行贷款的其他因素，还存在一定缺陷。 第三节公司贷款定价 （二）优惠利率定价法 优惠利率定价法是西方商业银行普遍采取的一种定价方法。 贷款利率=优惠利率+风险溢价 优惠利率是指银行对信用等级最高的大公司提供的短期流动资金贷款的最低利率，包括各种成本和银行的目标收益，违约风险溢价是对信用风险的补偿。 在利率自由化之后，优惠利率定价法分为优惠利率加数法和优惠利率乘数法。前者是优惠利率加上一个比率构成贷款利率，后者是用优惠利率乘以一个比率构成贷款利率。比率根据信用等级不同而变化。 第三节公司贷款定价 表6-2优惠利率定价法 优惠利率（P） 优惠利率加数法 优惠利率乘数法 风险等级（A）(P+1%) 风险等级（B）(P+2%) 风险等级（A） (P*1.1%) 风险等级（B） (P*1.2%) 5% 6% 7% 5.55 6% 6% 7% 8% 6.6% 7.2% 8% 9% 10% 8.8% 9.6% 10% 11% 12% 11% 12% 12% 13% 14% 13.2% 14.4% 第三节公司贷款定价 从表中可以看出，在市场利率上升时期，优惠利率乘数法闲的贷款利率要比优惠利率加数法贷款下的贷款利率增长的更快；相反，优惠利率乘数法下的嗲款利率要比优惠利率加数法下的贷款利率下降的更快一些。当优惠利率是10%的时候，两者的结果一致。 第三节公司贷款定价 （三）交易利率定价法 交易利率定价法是一种利率可变和计息期限可不断转期的贷款定价方法，当借款人的贷款数额超过最低期限时，允许借款人在集中交易利率中进行选择，以决定该笔贷款的利率和计息期限。 交易利率一般为银行同业拆借利率、国库券利率、优惠利率、大额定期存单利率等 第三节公司贷款定价 表6-3交易利率期限表 利率品种 期限 标价 市价利率（=标价+1%） 同业拆借利率 3个月 6.5% 7.5% 6个月 6.7% 7.7% 1年 7.1% 8.1% 大额存单利率 3个月 6.3% 7.3% 6个月 6.6% 7.6% 1年 7% 8% 国库券利率 3个月 6.2% 7.2% 6个月 6.5% 7.5% 1年 6.9% 7.9% 第三节公司贷款定价 （四）客户利润分析定价法 客户利润定价法不是单一的从某一系那个贷款来考虑定价关系，而是强 调银行和客户的整体关系，注重从银行与客户整体关系中获得收益。实 际上，客户利润分析的加法就是银行对每位客户所使用的超过其向该银 行所供资金的那部分银行资金的定价通过分析银行对该客户的收入和费 用来确定银行的收益率，其收益的计算公式为： 银行从整个客户关系中获得的净税前收益率=（对该客户提供贷款和其他 客户的收入-对该客户提供贷款和其他服务的费用）/可贷资金净额 公式中，银行的收入包括贷款利息、承诺费、服务费和客户存款的投资 收益等；银行的费用是指银行为客户服务所引起的费用包括资金成本。 营业费用、贷款管理费和违约成本等；可贷资金净额是客户使用的信用 额度减去该客户存入银行所有存款平均数的资金额。 商业银行管理 第六章 商业银行企业贷款的管理 第一节 企业贷款及其特点 企业贷款是商业银行发给各类企业的用于维护或扩大生产经营规模的贷 款。 一、企业贷款的种类 （一）传统贷款业务 1.流动资金贷款 定义：流动资金贷款是为满足借款人在生产经营过程中临时性、季节性 的资金需求，保证生产经营活动的正常进行而发放的贷款。 特点：期限灵活，能够满足借款人临时性、短期和中期流动资金需求。 性质：具有自动清偿的性质 流动资金按期限分类： （1）临时流动资金贷款 是指期限在3个月（含3个月）的流动资金贷款， 主要用于企业一次性进货的的临时需要和弥补其他季节性支付资金不足。 第一节 企业贷款及其特点 （2）短期流动资金贷款 是指期限为3个月至1年（不含3个 月，含1年）的流动资金贷款，主要用于企业生产经营活动 周转的资金需求。 （3）中期流动资金贷款 是指期限为1年至3年的（不含1年 含3年）的流动资金贷款，主要用于企业生产经营活动中经 常性的周转和铺底流动资金贷款。 2．固定资产贷款 定义：固定资产贷款是商业银行为企业提供的，主要用于固 定资产项目的建设、购置、改造及其相应配套设施建设的中 长期贷款。 特点：期限长，贷款金额大，能够满足企业对固定资产项目 的固定资产投资和流动资金