在不确定情况下之银行风险管理[精品ppt课件].pptxVIP

簡 歷;報告綱要;報告綱要;國內外經濟情勢的不確定性;全球經濟情勢概述(1);全球經濟情勢概述(2);全球經濟情勢概述(2)－續;全球經濟情勢概述(3);區域經濟情勢—美國;區域經濟情勢—歐元區;區域經濟情勢—歐元區;其他區域經濟情勢;國際經濟不確定因素;全球經濟仍未擺脫通膨的陰影;在不確定情況下之銀行風險管理;金融監理的加強 ;金融海嘯凸顯之金融監理缺失(1);金融海嘯凸顯之金融監理缺失(2);當今金融監理改革之趨勢;強化總體審慎監理-SIFIs(1);強化總體審慎監理-SIFIs(2);提高金融交易監管-伏克爾法則 (Volker Rule);提高金融交易監管-伏克爾法則 (Volker Rule);備受爭議的監管新制 英國財長歐斯本和日本財長安淳住共同在《金融時報》撰文，稱歐元區國家已經面臨困境之際，美國的銀行改革將提升其他國家債券發售的難度、代價和風險，對正處於全球經濟復甦之際的國際主權債務市場帶來衝擊。 加拿大央行行長卡尼要求美國擴大債券買賣的豁免範圍，不要讓美債享特權，製造不公平的競爭環境。 歐盟執行委員巴尼耶指出，歐盟不會接受治外法權(extraterritorial consequences)，若美國一意孤行，歐洲議會推出類似的法例作為報復。 ;提高金融交易監管-OTC衍生性商品;建立消費者保護機制;改革管理階層薪酬制度;台灣因應金融監理改革趨勢之作法(1);台灣因應金融監理改革趨勢之作法(2);小結;風險管理的加強 －充實核心資本， 加強資本適足管理;Basel II不僅為法令依循的議題，其透過資 本計提的方法可確實反映出信用風險暴險 狀況，並鼓勵銀行強化信用風險管理的能 力，提升資產品質。 評估信用風險的主要方法可分為標準法、 基礎內部評等法（FIRB）及進階內部評等 法（AIRB）。;信用風險衡量方式演進;內部評等法三大風險因子;運用內部評等法可較為精準的衡量實際風 險狀況（預期損失），較傳統方式或標準 法更為貼近實際暴險情況。;預期損失與非預期損失;預期損失與非預期損失;透過動態管理以掌握資本適足;;預警機制的建立;預警與授信之連結;預警與資產負債管理之連結;使用風險限額來控制不確定情況下之潛在損失;在不確定前景下之信用貼水擴大;主權壓???甚至波及歐元區的銀行系統;在不確定前景下之信用策略; Q A